Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Informacje / Warto przeczytać / Literatura polska / Książki i czasopisma naukowe

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Książki i czasopisma naukowe

Lista polskich książek oraz artykułów z krajowych czasopism naukowych, w których poruszono tematykę funduszy ETF i pasywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Na polskim rynku wydawniczym ukazała się dotychczas tylko jedna pozycja poświęcona w całości pasywnemu zarządzaniu portfelem inwestycyjnym (w tym m.in. funduszom ETF, funduszom indeksowym oraz indeksom finansowym) - jest to książka Tomasza Miziołka "Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym - indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF. Ocena efektywności zarządzania na przykładzie akcyjnych funduszy ETF rynków wschodzących" wydana w 2013 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (więcej informacji na jej temat można znaleźć tutaj).

Funduszom ETF poświęcona jest książka Wioletty Nawrot "Exchange-traded funds (ETF). Nowe produkty na rynku funduszy inwestycyjnych" wydana przez wydawnictwo CeDeWu sp. z o.o. w 2007 roku. Pozycja ta zawiera m.in.: charakterystykę ETF, opis procesu emisji i umorzenia jednostek ETF, charakterystykę rynku ETF w Stanach Zjednoczonych oraz ocenę perspektyw rozwoju rynku ETF w Polsce.

Wartościowe informacje na temat funduszy ETF i pasywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym można znaleźć w pozycjach zbiorowych i indywidualnych poświęconych szeroko rozumianej tematyce współczesnych rynków i instrumentów finansowych. Warto polecić m.in. następujące pozycje:

  • "Rynek kapitałowy - efektywność i ryzyko" (red. T. Czerwińska, A. Z. Nowak) wydana w 2016 r. przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; w jej ramach w rozdziale XI znalazł się tekst Patrycji Chodnickiej-Jaworskiej i Piotra Jaworskiego "Zwiększone fundusze indeksowe na GPW aktywne strategie zwiększające zwroty funduszy indeksowych"
  • "Rynki finansowe, inwestycje, polityka gospodarcza. Nowe wyzwania i możliwości. Tom 47" (red. R. Gmińska) wydana w 2016 r. przez CeDEWu; w jej ramach w rozdziale 3 ukazał się tekst Dariusza Letkowskiego "Wartość, rentowność i ryzyko inwestycji w ETF na indeks DAX";
  • "Międzynarodowy system finansowy" J. Bilskiego, M. Janickiej i T. Miziołka wydana w 2016 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; w jej ramach w rozdziale 3.2. (w części III książki) "Rynek funduszy inwestycyjnych na świecie" autorstwa Tomasza Miziołka opisany został rozwój i stan obecny rynku funduszy ETF na świecie;
  • "Inwestowanie na rynku kapitałowym - rynek po kryzysie" (red. T. Czerwińska i A. Z. Nowak) wydana w 2015 r. przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; w jej ramach w rozdziale X znalazł się tekst Mileny Dąbkowskiej "Efektywność i ryzyko funduszy ETF notowanych w Polsce oraz z ekspozycją na rynek polski", zaś w rozdziale XII znalazł się tekst Piotra Jaworskiego "Indeks plus - analiza możliwości realizowania pasywnej strategii inwestycyjnej podążającej za indeksem WIG20";
  • "Jak zarabiać na surowcach" Adama Zaremby wydana w 2014 r. przez Wydawnictwo Helion; rozdział drugi tej książki poświęcony został pasywnym inwestycjom na rynkach surowców;
  • "Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania" Rafała Płókarza wydana w 2013 r. przez Wydawnictwo Naukowe PWN; w jej ramach w rozdziale 7 zostały opisane fundusze ETF i instrumenty typu ETP;
  • "Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe w świetle kryzysu finansowego. Wybrane zagadnienia" pod red. Urszuli Ziarko-Siwek wydana w 2012 r. przez Wydawnictwo CeDeWu; w jej ramach w artykule "Rynek Exchange-Traded Funds" autorstwa Michała Siody przedstawione zostały m.in. podstawowe informacje nt. tych instrumentów finansowych, omówiony został rozwój rynku funduszy ETF w Polsce oraz przeanalizowane zostały stopy zwrotu aktywnie zarządzanych akcyjnych funduszy inwestycyjnych w Polsce vs. ETF;
  • "Inwestowanie. Instrumenty klasyczne i alternatywne" pod red. A. Adamskiej i A. Fierli wydana w 2011 r. przez Oficynę Wydawniczą SGH w Warszawie; w jej ramach w rozdziale "Exchange-traded funds jako alternatywne inwestycje finansowe" autorstwa Łukasza Kiełbasy przedstawione zostały najważniejsze informacje dotyczące tych podmiotów rynku finansowego oraz scharakteryzowany został rynek ETF-ów w Polsce;
  • "Inwestycje finansowe" pod red. K. Perez i U. Ziarko Siwek wydana w 2011 r. przez wydawnictwo CeDeWu (wydanie II); w jej ramach w rozdziale "Exchange Traded Funds (ETF)" autorstwa Katarzyny Perez i Tomasza Miziołka przedstawiona została istota tych instrumentów finansowych, rynek ETF-ów na świecie oraz dotychczasowy rozwój rynku funduszy ETF w Polsce;
  • "Sztuka spekulacji po latach" Zenona Komara; jeden z rozdziałów tej książki (w tomie II) jest poświęcony funduszom ETF;
  • "Rynki finansowe. Nowe wyzwania i możliwości" pod red. M. Kalinowskiego wydana w 2011 r. przez wydawnictwo CeDeWu; w jej ramach w rozdziale "Fundusze ETF - nowe instrumenty rynku finansowego" autorstwa Teresy Kondrakiewicz zaprezentowana została specyfika i rozwój funduszy ETF, aktualna sytuacja na rynku funduszy ETF w Polsce, zalety i wady funduszy ETF oraz perspektywy ich rozwoju;
  • "Ogrywanie rynku raz na trzy miesiące. Sprawdzony plan inwestowania na giełdzie dla każdego" Gerarda Appela i Marvina Appela wydana w 2010 r. przez Wolters Kluwer; w jej ramach krótko scharakteryzowane zostały fundusze ETF i zaprezentowane podstawowe zasady ich wyboru;
  • "Innowacje na rynkach finansowych" pod red. M. Kalinowskiego i M. Pronobisa wydana w 2010 r. przez CeDeWu; w jej ramach w rozdziale "Fundusze inwestycyjne typu ETF a polski rynek akcji" autorstwa Rafała Płókarza przedstawione zostały fundusze ETF inwestujące na rynku polskim oraz historia wprowadzania ETF-ów na GPW w Warszawie;
  • "Private asset & Wealth management. Nowe instrumenty i usługi finansowe" pod red. K. Gabryelczyk wydana w 2009 r. przez C.H. Beck; w jej ramach w rodziale "Exchange Traded Funds" autorstwa Katarzyny Gabryelczyk zaprezentowana została istota, rodzaje, zalety i wady ETF, instrumenty te zostały porównane z funduszami indeksowymi, zaprezentowany został rynek ETF na świecie oraz przedstawione perspektywy rozwoju rynku ETF w Polsce;
  • "Współczesna bankowość inwestycyjna" pod red. A. Szelągowskiej wydana w 2009 r. przez CeDeWu; w jej ramach w rozdziale "Tradycyjne fundusze inwestycyjne" autorstwa Katarzyny Gabryelczyk opisana została definicja i istota ETF oraz scharakteryzowany został rynek ETF na świecie.

Poniżej lista wybranych artykułów polskich autorów z krajowych i zagranicznych czasopism naukowych oraz working papers, których tematyka związana jest z funduszami indeksowymi, funduszami ETF, instrumentami typu ETP oraz zagadnieniami powiązanymi z szeroko rozumianym pasywnym zarządzaniem portfelem inwestycyjnym:

  • Miziołek T., 2016, Europejski rynek indeksowych funduszy inwestycyjnych i determinanty jego rozwoju, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio H: Oeconomia, vol. 50, nr 4, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 325-338.
  • Marszk A., 2016, Complexity of innovative financial products: the case of synthetic exchange traded funds in Europe, "Nauki o Finansach", nr 2(27), Wrocław, s. 49-64.
  • Letkowski D., 2016, Wartość, rentowność i ryzyko inwestycji w ETF na indeksie DAX, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku", nr 47, Gdańsk, s. 39-51.
  • Miziołek T., 2016, Ochrona interesów uczestników funduszy inwestycyjnych w kontekście zjawiska ukrytego indeksowania, "Finanse i Prawo Finansowe", nr 3, s. 63-80.
  • Gierałtowska U., 2016, Fundusze ETF notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] "Studia i Prace WNEiZ US", nr 45, T. 2 Metody ilościowe w ekonomii, Szczecin, s. 239-252.
  • Miziołek T., Zaremba A., 2016, Indeksowanie fundamentalne na polskim rynku akcji, [w:] "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 1/2016 (79), Szczecin, s. 87-100.
  • Marszk A., 2016, Impact of Innovative Financial Products on Financial Systems: Exchange Traded Products and the Polish Financial System, [w:] "Ekonomia Międzynarodowa", nr 14 (2016), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 114-132.
  • Miziołek T., 2015, Wpływ pasywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym na międzynarodowy rynek finansowy, [w:] "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 5, no. 316, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 81-98.
  • Lechman E., Marszk A., 2015, ICT technologies and financial innovations: The case of exchange traded funds in Brazil, Japan, Mexico, South Korea and the United States, "Technological Forecasting and Social Change", vol. 99, s. 355-376.
  • Gierałtowska U., 2015, Fundusze indeksowe a fundusze ETF notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 78, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 892, Szczecin, s. 55-74.
  • Gierałtowska U., 2015, ETF w warunkach polskich, [w:] "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio H: Oeconomia, vol. 49, nr 4, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 129-144.
  • Miziołek T., 2014, Samoindeksowanie na rynku finansowym, [w:] Innowacje a wzrost gospodarczy, cz. 2, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 186, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 278-286.
  • Marszk A., 2014, Exchange Traded Funds (ETFs) rynków wschodzących, [w:] M. Buszko, A. Huterska, D. Piotrowski (red.) Perspektywa. Wyzwania współczesnych finansów i bankowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 201-214.
  • Mitrenga D., 2014, Oszacowanie błędu naśladowania indeksu WIG20 przez dostępny na polskim rynku fundusz ETF wraz z określeniem jego przyczyn, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 177, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 7-20.
  • Moskal A., Zawadzka D., 2014, Efektywność pasywnie zarządzanych funduszy na przykładzie funduszy ETF notowanych na GPW, "Zarządzanie i Finanse", vol. 12, no. 3/2/2014, Gdańsk, s. 111-123.
  • Mitrenga D., 2013, Poprawność wyceny funduszu ETF replikującego indeks WIG20, [w:] Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 155, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 430-440.
  • Kondrakiewicz T., 2013, Fundusze ETF na GPW w Warszawie, [w:] "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio H: Oeconomia, vol. XLVII, nr 3, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 293-304.
  • Miziołek T., 2012, Fundusze ETF na GPW w Warszawie, [w:] J. Harasim, J. Cichy (red.) Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Rynki finansowe, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 106, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 360-368.
  • Frączek B., 2012, Potencjał rozwoju rynku ETF-ów, [w:] "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio H: Oeconomia, vol. XLVI, nr 4, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 155-156.
  • Dykto M., 2012, Otwarte fundusze inwestycyjne typu indeksowego na rynku polskim, [w:] "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio H: Oeconomia, vol. XLVI, nr 4, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 95-104.
  • Gnatowska E. M., 2012, O własnościach szeregów czasowych i płynności akcyjnych funduszy ETF notowanych na europejskich giełdach, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, tom XIII/3, s. 89-96.
  • Miziołek T., 2012, Lewarowane i odwrotne fundusze ETF, [w:] P. Karpuś (red.), "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio H: Oeconomia, vol. XLVI, zeszyt 1, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 295-305.
  • Chodnicka P., Jaworski P., Śledząc parkiet - analiza jakości odwzorowania indeksu WIG20 przez pierwszy na polskim rynku fundusz Exchange Traded Fund, [w:] B. Glinka, P. Hensel (red.), Ryzyko i normy ostrożnościowe w systemie finansowym, "Problemy zarządzania", vol. 10, nr 4 (39), t. 1, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa, s. 198-205.
  • Miziołek T., 2011, Metody replikacji indeksów przez fundusze ETF, [w:] K. Jajuga (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 174, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 415-425.
  • Miziołek T., 2010, Rynek exchange-traded funds (ETFs) w Europie, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy – nowe perspektywy, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" Sectio H, vol. XLIV, zeszyt 2, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 443-452.
  • Miziołek T.,2010, Tytuły uczestnictwa exchange-traded funds w portfelach funduszy inwestycyjnych, [w:] W. Przybylska-Kapuścińska, J. Handschke (red.), Rynki finansowe i ubezpieczenia. Nowe perspektywy instytucji i instrumentów. "Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu", nr 143, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 266-276.
  • Borowski K., 2006, Fundusze inwestycyjne typu ETF (Exchange-Traded Funds) ETF (Exchange-Traded Funds) - Types and Characteristics, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2538486.
Polityka prywatności
Regulamin serwisu