Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Fundusze indeksowe / Fundusze lewarowane / Rockbridge FIO WIG20 Lewarowany

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Rockbridge FIO WIG20 Lewarowany

Rockbridge FIO WIG20 Lewarowany jest zarządzany przez Quercus TFI. Dąży do odwzorowania stopy zwrotu indeksu WIG20lev.

Fundusz lokuje kapitał przede wszystkim w akcje wchodzące w skład indeksu WIG20 oraz kontrakty terminowe na ten indeks. Lokaty w kontrakty terminowe na indeks WIG20 stanowią od 50% do 250% wartości jego aktywów. Z uwagi na specyfikę funduszu, tj. dążenie do odwzorowania stóp zwrotu indeksu WIG20lev z możliwością aktywnego odchylania się od modelowej alokacji w akcje, lokaty w instrumenty pochodne to głównie kontrakty na WIG20, w celu uzyskania lewarowanej ekspozycji na ten indeks.

Odwzorowanie stóp zwrotu indeksu WIG20lev jest oparte na replikacji syntetycznej, tj. zakładającej dobór akcji i kontraktów terminowych w strukturze i proporcji mającej na celu generowanie stóp zwrotu jak najbardziej zbliżonych do indeksu WIG20lev. Konsekwencją przyjętej metody replikacji jest minimalizacja ryzyka kontrahenta, natomiast mogą występować błędy odwzorowania wynikające z kosztów finansowania pozycji, kosztów działalności funduszu (które nie są ujmowane w wartości indeksu WIG20), jak również efektu kapitalizowania (compounding effect).

Strategia funduszu dopuszcza aktywne odchylanie się od indeksu odniesienia poprzez zwiększanie lub zmniejszanie ekspozycji na akcje. Może to stanowić dodatkowe źródło istotnych odchyleń stóp zwrotu z inwestycji w fundusz względem indeksu odniesienia. W konsekwencji, jego wyniki inwestycyjne mogą w sposób znaczny różnić się od wartości indeksu WIG20lev.

Szukaj 

Wykres miesiąca-marzec 2019

Wydarzenia

Sonda 98

Który z nowych (makro)indeksów GPW w Warszawie powinien być w pierwszej kolejności podstawą dla stworzenia funduszu indeksowego lub funduszu ETF?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu