Skip to main content

Ocena efektywności zarządzania funduszami ETF posiadającymi ekspozycję na polski rynek akcji

W obrocie na rynkach giełdowych na świecie znajdują się cztery fundusze ETF oferujące wyłączną ekspozycję na polski rynek akcji.

Są to fundusze: Market Vectors Poland ETF, Lyxor ETF WIG20, iShares MSCI Poland Capped ETF oraz iShares MSCI Poland UCITS ETF. Różnią się one wieloma cechami, które rzutują na efektywność zarządzania portfelem inwestycyjnym, w tym m.in.: rodzajem indeksu, metodą replikacji indeksu, sposobem wykorzystania dochodów z tytułu posiadanych akcji, wskaźnikiem kosztów całkowitych oraz stosowaniem transakcji pożyczek papierów wartościowych. Celem artykułu jest z jednej strony zaprezentowanie i porównanie pod kątem wybranych, najważniejszych cech pasywnie zarządzanych akcyjnych funduszy ETF posiadających ekspozycję na polski rynek akcji, z drugiej zaś ocena efektywności ich zarządzania za pomocą wybranych wskaźników finansowych oraz miar statystycznych.

Pełny tekst artykułu znajduje się w pliku poniżej.

T Miziołek – Ocena efektywności zarządzania funduszami ETF posiadającymi ekspozycję na polski rynek akcji.pdf

Uwaga: artykuł został napisany w 2013 r.

Opis bibliograficzny: Miziołek Tomasz, Ocena efektywności zarządzania funduszami ETF posiadającymi ekspozycję na polski rynek akcji, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 371, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 224-235.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.