Skip to main content

Zdolność naśladowania wyników inwestycyjnych indeksów przez fundusze ETF rynków wschodzących

Artykuł (w języku angielskim) analizuje jakość replikacji europejskich ETF-ów dążących do odwzorowania stóp zwrotu indeksu MSCI EM Index.

Analiza została przeprowadzona dla 14 funduszy ETF w latach 2012-2017. W badaniu wykorzystane zostały dwie miary – błąd odwzorowania (tracking error) i różnica odwzorowania (tracking difference). W przypadku TE analiza została przeprowadzona przy użyciu trzech metod jego obliczania oraz trzech interwałów czasowych.

Opis bibliograficzny: Tomasz Miziołek, Ewa Feder-Sempach, Tracking ability of exchange-traded funds. Evidence from Emerging Markets Equity ETFs, Bank i Kredyt 50(3), 2019, 221-248.

Miziołek Feder-Sempach – Tracking ability of exchange-traded fundsPobierz

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.