Portfele polskich spółek indeksowane fundamentalnie przynosiły w latach 2002-2015 historycznie wyższe stopy zwrotu aniżeli klasyczny portfel ważony kapitalizacją, choć różnice nie były istotne statystycznie.
Relatywna przewaga utrzymywała się również po skorygowaniu wyników o ryzyko oraz koszty transakcyjne.
Pełny tekst artykułu znajduje się w poniższym pliku.
T Miziołek A Zaremba – Indeksowanie fundamentalne na polskim rynku akcji.pdf
Opis bibliograficzny: Tomasz Miziołek, Adam Zaremba, Indeksowanie fundamentalne na polskim rynku akcji, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 1/2016 (79), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 87-100.
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-06
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.