Posiadający dotychczas w swojej ofercie ponad 140 funduszy ETF Invesco PowerShares Capital Management wprowadził do obrotu na platformie NYSE Arca trzy nowe exchange-traded funds.
5 maja 2011 r. zadebiutowały dwa wyspecjalizowane ETF-y (specialized ETFs): PowerShares S&P 500 High Beta Portfolio i PowerShares S&P 500 Low Volatility Portfolio. Są to instrumenty (odpowiednio) ważone wartością współczynnika beta oraz zmiennością i są oparte o indeks S&P 500. Oferują także możliwość wypłaty dywidendy (odpowiednio) w okresach kwartalnych i miesięcznych.
PowerShares S&P 500 High Beta Portfolio powiązany jest z indeksem S&P 500 High Beta (inwestuje przynajmniej 90% swoich aktywów w akcje wchodzące w skład portfela tego indeksu), który obejmuje walory 100 spółek z indeksu S&P 500 charakteryzujące się najwyższymi wartościami współczynnika beta w ostatnich 12 miesiącach (według wyliczeń Standard & Poor`s), czyli największą wrażliwością na zmiany koniunktury na amerykańskim rynku akcji. Skład indeksu jest równoważony co kwartał. W dniu 21 lipca największe znaczenie w portfelu funduszu miały spółki sektora finansowego (29,2%), energetycznego (18,4%) i dóbr luksusowych (17,6%). Wśród 97 spółek znajdujących się tego dnia w portfelu największe udziały posiadały: Cliffs Natural Resources (1,73%), Joy Global (1,41%), AK Steel Holding (1,33%), Harley-Davidson (1,31%) oraz Consol Energy (1,31%). Fundusz inwestuje głownie w firmy o średniej kapitalizacji (mid-cap), zarówno wzrostowe (38,8%), jak i dochodowe (27,9%). Wskaźnik kosztów funduszu wynosi 0,25% w skali roku.
Fundusz PowerShares S&P 500 Low Volatility Portfolio powiązany jest z indeksem S&P 500 Low Volatility (inwestuje przynajmniej 90% swoich aktywów w akcje wchodzące w skład portfela tego indeksu), który grupuje walory 100 spółek należących do indeksu S&P 500 cechujących się najniższą zrealizowaną zmiennością w ostatnich 12 miesiącach (według wyliczeń Standard & Poor`s). Skład indeksu jest równoważony co kwartał. 21 lipca największe znaczenie w portfelu funduszu miały spółki sektora użyteczności publicznej (29,6%), dóbr podstawowych (26,3%) oraz opieki zdrowotnej (10,2%). Wśród 100 spółek znajdujących się tego dnia w portfelu największe udziały posiadały: Southern Co. (1,41%), Consolidated Edison (1,35%), Kimberly-Clark (1,33%), Johnson & Johnson (1,26%), H.J. Heinz (1,25%), Procter & Gamble (1,25%) oraz Progress Energy (1,25%). Fundusz inwestuje głownie w firmy dochodowe (value) o dużej kapitalizacji (large-cap) (47,4%) i średniej kapitalizacji (mid-cap) (23,1%). Wskaźnik kosztów funduszu wynosi 0,25% w skali roku.
26 maja 2011 r. do obrotu na NYSE Arca wszedł hybrydowy ETF (hybrid ETF) – PowerShares Convertible Securities Portfolio. Fundusz ten dąży do jak najwierniejszego odzwierciedlenia wyników indeksu BofA Merrill Lynch All U.S. Convertibles (to jeden z najszerszych i najczęściej stosowanych benchmarków rynku obligacji zamiennych w USA) inwestując minimum 80% swoich aktywów w papiery wartościowe wchodzące w skład jego portfela. Indeks ten naśladuje wyniki obligacji zmiennych (to zwykle obligacja korporacyjna (lub akcja uprzywilejowana) łącząca cechy obligacji z opcją konwersji na z góry ustalony papier wartościowy, zwykle na akcje instytucji emitującej taką obligację) denominowanych w dolarach amerykańskich o ratingu inwestycyjnym i spekulacyjnym, sprzedawanych na rynku amerykańskim i znajdujących się w publicznym obrocie w USA (w tym także na rynku OTC). Skład indeksu jest równoważony codziennie, a jest on ważony wartością rynkową obligacji zamiennych i wyemitowanych akcji. Fundusz wypłaca comiesięczne dywidendy. Według Bena Fultona z Invesco PowerShares stopa zwrotu indeksu BofA Merrill Lynch All U.S. Convertibles (od momentu jego uruchomienia w grudniu 1994 r. była wyższa niż indeksu S&P 500. 21 lipca największe znaczenie w portfelu funduszu miały papiery o terminie zapadalności od roku do 5 lat (45,1%) i powyżej 25 lat (13,5%); znacznie mniejszą rolę odgrywały papiery o zapadalności poniżej roku (6,4%) i od 5 do 10 lat (6,3%). Średni kupon składników portfela funduszu wynosi 3,96%. Wśród 58 walorów znajdujących się tego dnia w portfelu największe udziały posiadały obligacje Amgen (4,08%) oraz akcje preferowane General Motors (3,93%) i Wells Fargo & Company (2,71%). Fundusz inwestuje głownie w instrumenty o ratingu inwestycyjnycm(46,3%); 26,3% walorów w jego portfelu posiada rating spekulacyjny, a 27,3% nie posiada ratingu. Wskaźnik kosztów funduszu wynosi 0,35% w skali roku.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.