Skip to main content

Russell wprowadził na NYSE Arca trzy międzynarodowe fundusze ETF

3 listopada 2011 r. spółka Russell Investments wprowadziła do obrotu na platformie NYSE Arca trzy pierwsze międzynarodowe akcyjne fundusze ETF typu „factor-based”, czyli wykorzystujące przy konstruowaniu portfela inwestycyjnego określone strategie inwestycyjne oparte na czynnikach fundamentalnych (wcześniej Russell uruchomił 10 takich funduszy inwestujących jednak wyłącznie na rynku amerykańskim). Nowe ETF-y Russell Investments umożliwiają realizację strategii „low beta”, „low volatility” i „high momentum” na rynkach 24 krajów rozwiniętych poza Stanami Zjednoczonymi.

Russell Developed ex-U.S. Low Beta ETF dąży do odwzorowania wyników indeksu Russell-Axioma Developed ex-U.S. Large Cap Low Beta, dającego inwestorom ekspozycję na akcje dużych międzynarodowych spółek o przewidywanej niskiej wartości współczynnika beta (mierzącego wrażliwość zachowania cen akcji danej spółki na zmiany cen na szerokim rynku). Portfel funduszu zawiera akcje ok. 400 spółek spośród firm należących do indeksu Russell Developed ex-U.S. Large Cap Index (selekcja firm odbywa się na podstawie metodologii opartej o Axioma AX-WW 2.1 World-Wide ex-USA Equity Factor Risk Model). Największe udziały w portfelu tego funduszu w dniu 23 stycznia 2012 r. posiadały spółki: Roche Holding (2,07%), Vodafone Group (2,00%), Nestle (1,98%) oraz Glaxosmithkline (1,94%). W ujęciu geograficznym dominowały przedsiębiorstwa japońskie (27,59%), szwajcarskie (16,72%), brytyjskie (14,28%) i kanadyjskie (11,21%). W przekroju sektorowym największy udział w portfelu funduszu posiadały firmy z sektorów: opieki zdrowotnej (19,91%), użyteczności publicznej (19,15%), dóbr podstawowych (16,15%) i technologicznego (13,30%).

Russell Developed ex-U.S. Low Volatility ETF dąży do odwzorowania wyników indeksu Russell-Axioma Developed ex-U.S. Large Cap Low Volatility, dającego inwestorom ekspozycję na akcje dużych międzynarodowych spółek o niskiej wartości współczynnika zmienności (zmienności stóp zwrotu w okresie ostatnich 60 dni sesyjnych). Portfel funduszu zawiera akcje ok. 400 spółek spośród firm należących do indeksu Russell Developed ex-U.S. Large Cap Index (selekcja firm odbywa się na podstawie metodologii opartej o Axioma AX-WW 2.1 World-Wide ex-USA Equity Factor Risk Model). Największe udziały w portfelu tego funduszu w dniu 23 stycznia 2012 r. posiadały spółki: Roche Holding (2,07%), Vodafone Group (2,01%), Nestle (1,99%), Glaxosmithkline (1,94%) i Royal Dutch Shell (1,94%). W ujęciu geograficznym dominowały przedsiębiorstwa brytyjskie (26,53%), japońskie (17,61%), kanadyjskie (13,76%) i szwajcarskie (12,74%). W przekroju sektorowym największy udział w portfelu funduszu posiadały firmy z sektorów: opieki zdrowotnej (18,12%), usług finansowych (17,68%), dóbr podstawowych (15,54%) i użyteczności publicznej (12,95%).

Russell Developed ex-U.S. High Momentum ETF dąży do odwzorowania wyników indeksu Russell-Axioma Developed ex-U.S. Large Cap High Momentum, dającego inwestorom ekspozycję na akcje dużych międzynarodowych spółek charakteryzujących się najwyższą wartością średnioterminowego współczynnika momentum (określa on skumulowaną stopę zwrotu w okresie ostatnich 250 dni sesyjnych, z wyłączeniem 20 ostatnich dni sesyjnych). Portfel funduszu zawiera akcje ok. 400 spółek spośród firm należących do indeksu Russell Developed ex-U.S. Large Cap Index (selekcja firm odbywa się na podstawie metodologii opartej o Axioma AX-WW 2.1 World-Wide ex-USA Equity Factor Risk Model). Największe udziały w portfelu tego funduszu w dniu 23 stycznia 2012 r. posiadały spółki: Roche Holding (2,04%), Vodafone Group (1,98%), Nestle (1,97%), Glaxosmithkline (1,92%) i Royal Dutch Shell (1,92%). W ujęciu geograficznym dominowały przedsiębiorstwa brytyjskie (29,10%), kanadyjskie (16,65%) i japońskie (13,15%). W przekroju sektorowym największy udział w portfelu funduszu posiadały firmy z sektorów: opieki zdrowotnej (15,51%), usług finansowych (14,58%), dóbr dyskrecjonalnych (11,89%), użyteczności publicznej (11,45%), technologicznego (11,30%) i energetycznego (10,10%).

Wskaźnik kosztów brutto (gross expense ratio) we wszystkich ww. ETF-ach wynosi 0,59% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.