Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Niedziela, 20.09.2020
    Eustachego, Faustyny, Renaty

Home / Aktualności - Świat / Ponad 2 bln USD aktywów powiązanych z indeksem S&P 500

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Ponad 2 bln USD aktywów powiązanych z indeksem S&P 500

Według opublikowanego przez spółkę S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) – jednego w czołowych dostawców indeksów (index providers) na świecie – corocznego badania dotyczącego wartości aktywów, dla których benchmarkami są indeksy S&P DJI, całkowita szacunkowa wartość aktywów bezpośrednio powiązanych z (indeksowanych) (total indexed assets) indeksem S&P 500 (poprzez fundusze ETF, otwarte fundusze inwestycyjne (mutual funds), fundusze dla inwestorów instytucjonalnych oraz inne produkty inwestycyjne (osobno zarządzane rachunki i indeksowane produkty ubezpieczeniowe) wyniosła 2,16 bln USD. W porównaniu z rokiem 2013 oznacza to wzrost o 278,6 mld USD, czyli o 14,8%. Dane te nie obejmują aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych i innych aktywów, które wykorzystują ten indeks do oceny wyników inwestycyjnych, a także syntetycznie replikowanych produktów opartych na indeksach, takich jak instrumenty pochodne i niektóre struktury z rynku pozagiełdowego (OTC). Szacunkową wartość aktywów bezpośrednio indeksowanych indeksem S&P 500 w latach 1983-2014 przestawia poniższy wykres.

 

Łączna szacunkowa wartość aktywów bezpośrednio indeksowanych wszystkimi indeksami S&P DJI wyniosła w końcu 2014 roku 3,05 bln USD – to o 468 mld USD (18,1%) więcej niż rok wcześniej. Poza indeksem S&P 500 najwięcej środków finansowych ulokowano w produktach powiązanych z indeksami określanymi jako „completion indices” (S&P Completion Index to indeks obejmujący wszystkie spółki z indeksu S&P TMI Index oprócz uczestników indeksu S&P 500 – łącznie ok. 3400 firm) – 122,3 mld USD oraz w instrumentach powiązanych z indeksem średnich amerykańskich spółek S&P MidCap 400 – 119,0 mld USD.

Z kolei całkowita szacunkowa wartość wszystkich aktywów, w przypadku których benchmarkiem jest indeks S&P 500 (total benchmarked assets), wyniosła w końcu 2014 r. ok. 7,8 bln USD.

Łączna szacunkowa wartość aktywów funduszy ETF powiązanych z samym tylko indeksem S&P 500 (grupą indeksów S&P 500) sięgnęła w końcu 2014 r. 370,8 mld USD – to o 89,2 mld USD (31,7%) więcej niż w końcu 2013 r. Szacunkową wartość aktywów ETF-ów powiązanych z indeksem S&P 500 w latach 2004-2014 przestawia poniższy wykres.

 

Łączna wartość aktywów funduszy ETF powiązanych z głównymi amerykańskimi indeksami obliczanymi przez S&P DJI (S&P 500, S&P MidCap 400, S&P SmallCap 600, S&P 1500, Total Market Indices, Completion Indices i Dow Jones Industrial Average) wyniosła w końcu 2014 r. 466,5 mld USD, czyli była o 97,4 mld USD (26,4%) wyższa w porównaniu z rokiem 2013.

Warto również zwrócić uwagę na dynamiczny wzrost aktywów w produktach opartych na indeksach smart beta (S&P DJI Smart Beta Indices). Ich wartość zwiększyła się rok do roku o 55% do 133,64 mld USD. W 2014 r. spółka S&P DJI uruchomiła 89 nowych indeksów tego typu.

Według danych z 29 maja 2015 r. na indeksach obliczanych i publikowanych przez S&P DJI opartych jest 623 funduszy ETF, których łączne aktywa wynoszą 828 mld USD – to najlepszy rezultat na świecie wśród dostawców indeksów. Spośród czterech największych pod względem zarządzanych aktywów funduszy ETF w Europie aż trzy są powiązane z indeksem S&P 500.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu