Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Sobota, 19.09.2020
    Januarego, Konstancji, Leopolda

Home / Aktualności - Świat / Opcje na exchange-traded notes oparte na indeksach zmienności na CBOE

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Opcje na exchange-traded notes oparte na indeksach zmienności na CBOE

28 maja giełda Chicago Board Options Exchange (CBOE) rozpoczęła notowania opcji na dwa instrumenty finansowe typu exchange-traded note (ETN).

Pierwszą z nich jest opcja na iPath® S&P 500® VIX® Short-Term Futures Index ETN. Instrument bazowy tej opcji jest oparty na indeksie S&P 500 VIX Short-Term Futures™ Index. Drugim instrumentem jest opcja na iPath® S&P 500® VIX® Mid-Term Futures Index ETN. Instrument bazowy tej opcji jest oparty na indeksie S&P 500 VIX Mid-Term Futures™ Index. Oba indeksy będące podstawą exchange-traded notes zostały zaprojektowane w celu zapewnienia inwestorom dostępu do zmienności rynku akcji poprzez kontrakty futures na CBOE Volatility Index® (VIX). Pierwszy z ww. indeksów oferuje ekspozycję na kontrakty futures na VIX w pierwszych dwóch miesiącach ich istnienia, natomiast drugi z ww. indeksów zapewnia ekspozycję na kontrakty futures na VIX w czwartym, piątym, szóstym i siódmym miesiącu ich istnienia. CBOE Volatility Index jest z kolei oparty na cenach opcji na indeks S&P 500 notowanych na CBOE i ma za zadanie odzwierciedlać konsensus inwestorów odnośnie przyszłej (30-dniowej) spodziewanej zmienności amerykańskiego rynku akcji.

Funkcję mianowanego głównego market makera (designated primary market maker) spoza parkietu (off-floor) dla nowych opcji będzie pełnił Barclays Capital, a Group One Trading będzie pełnić funkcję prowadzącego market makera (lead market maker) na parkiecie (on-floor). Początkowymi miesiącami wygaśnięcia opcji będą czerwiec, lipiec, wrzesień i grudzień.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu