1 maja 2013 r. oferta funduszy ETF Direxion Shares zarządzanych przez amerykańską firmę Rafferty Asset Management powiększyła się o dwa fundusze dające inwestorom możliwość zarabiania na spadkach cen akcji na rynku w Brazylii i Korei Południowej. Ponieważ są to fundusze odwrotne lewarowane stosujące trzykrotną dźwignię, ich wynik inwestycyjny (w skali dziennej) powinien być zbliżony do trzykrotności dziennej zmiany wartości replikowanych indeksów, ze znakiem przeciwnym (czyli np. spadek wartości indeksu o 1% powinien generować wzrost wartości tytułu uczestnictwa funduszu o ok. 3%).
Direxion Daily Brazil Bear 3x Shares to fundusz ETF, który – dzięki zastosowaniu swapów – dąży do uzyskiwania w skali dziennej stopy zwrotu równej odwrotności trzykrotnej wartości stopy zwrotu generowanej przez indeks MSCI Brazil 25/50. Portfel tego indeksu obejmuje akcje dużych i średnich spółek brazylijskich stanowiących ok. 85% kapitalizacji (uwzględniającej free float) rynku akcji w Brazylii. Waga żadnego z uczestników indeksu nie może przekraczać (podczas cokwartalnego równoważenia portfela w końcu lutego, maja, sierpnia i listopada) 25%, zaś łączne udziały akcji firm o udziałach przekraczających 5% nie mogą być wyższe niż 50% portfela indeksu. W końcu sierpnia największy udział w portfelu indeksu w ujęciu branżowym posiadały spółki finansowe (26,9%), przedsiębiorstwa z branży surowcowej (17,6%), firmy z sektora konsumpcyjnego (dobra podstawowe) (16,3%) oraz spółki energetyczne (14,4%). Spośród 79 spółek znajdujących się w indeksie największą rolę odgrywały: Itau Unibanco (7,28%), Petrobras (7,07%), Ambev (6,00%), Vale (5,99%) i Banco Bradesco (5,74%).
Direxion Daily South Korea Bear 3x Shares to fundusz ETF, którego celem inwestycyjnym jest osiąganie w skali dziennej stopy zwrotu równej odwrotności trzykrotnej wartości stopy zwrotu generowanej przez indeks MSCI Korea 25/50. Portfel tego indeksu obejmuje akcje dużych i średnich spółek południowokoreańskich stanowiących ok. 85% kapitalizacji (uwzględniającej free float) rynku akcji w Korei Południowej. Udział żadnego z uczestników indeksu nie może przekraczać (podczas cokwartalnego równoważenia portfela indeksu) 25%, zaś łączne udziały akcji firm o wagach przekraczających 5% nie mogą być wyższe niż 50% portfela indeksu. Największy udział w portfelu indeksu w ujęciu branżowym w końcu sierpnia posiadały spółki z sektora technologii informacyjnych (30,0%), firmy reprezentujące branżę dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (19,7%), przedsiębiorstwa z sektora finansowego (14,7%) i spółki przemysłowe (13,6%). Największe wagi w indeksie w końcu sierpnia posiadały: Samsung Electronics (20,79%), Hyundai Motor (6,38%), Posco (3,53%), Hyundai Mobis (3,19%), Kia Motors (2,98%) oraz Shinhan Financial Group (2,94%).
Wskaźniki kosztów całkowitych brutto (gross expense ratio) oraz kosztów całkowitych netto (net expense ratio) obu funduszy wynoszą (odpowiednio) 1,10% i 0,95% w skali roku.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.