Amerykańska firma zarządzająca aktywami Charles Schwab uzupełniła w lipcu swoją dotychczasową ofertę funduszy ETF z ekspozycją na rynek amerykańskich obligacji (obejmuje ona fundusze Schwab U.S. TIPS ETF, Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF i Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) o nowy produkt – Schwab U.S. Aggregate Bond ETF.
Fundusz ten, wprowadzony na NYSE Arca 14 lipca 2011 r., dąży do powielenia rezultatów inwestycyjnych wypracowywanych przez indeks Barclays Capital U.S. Aggregate Bond. Jest to indeks szerokiego rynku (broad based) obejmujący zdywersyfikowany portfel obligacji amerykańskich o ratingu inwestycyjnym (są to papiery skarbowe, korporacyjne, hipoteczne i sekurytyzowane o minimalnej wartości emisji w wysokości 250 mln USD i minimalnym rocznym terminie do wykupu). W dniu 10 października w portfelu funduszu znajdowały się 344 obligacje. Średni ważony kupon papierów znajdujących się w aktywach funduszu w końcu września wynosił 4,24%, a efektywna duracja (effective duration) 4,37 lat. Fundusz wypłaca comiesięczne dywidendy.
Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,10% w skali roku, co czyni go – według Charles Schwab – najtańszym instrumentem o takim charakterze na rynku amerykańskim wśród potentatów na rynku ETF-ów w USA (dla porównania koszty w analogicznych funduszach Vanguard, SPDR i iShares wynoszą odpowiednio 0,11%, 0,17% i 0,22%). Według informacji zamieszczonej w karcie funduszu średnia stawka kosztów amerykańskiego obligacyjnego funduszu ETF o średnim duration wynosi 0,23%, zaś w przypadku klasycznego funduszu inwestycyjnego aż 1,00% (na podstawie danych Strategic Insight).
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.