6 grudnia 2012 r. spółka Invesco PowerShares Capital Management wprowadziła na rynek NYSE Arca swój kolejny fundusz ETF – PowerShares S&P 500 Downside Hedged Portfolio. To aktywnie zarządzany ETF, którego celem jest generowanie dodatnich stóp zwrotu zarówno na rynkach rosnących jak i spadających, które nie są bezpośrednio skorelowane ze stopami zwrotu szerokiego rynku akcji lub szerokiego rynku instrumentów o stałym dochodzie.
Fundusz stara się osiągnąć swój cel inwestycyjny poprzez zastosowanie strategii ilościowej opartej na z góry określonych zasadach, zaprojektowanej w taki sposób, aby wypracowana stop zwrotu odpowiadała stopie zwrotu indeksu S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Indeks ten zapewnia inwestorom szeroką ekspozycję na rynek akcji (konkretnie koszyk akcji należących do indeksu S&P 500) z jednoczesnym zabezpieczeniem jego implikowanej zmienności dzięki dynamicznej alokacji aktywów pomiędzy instrumentami akcyjnymi, instrumentami powiązanymi ze zmiennością rynku akcji oraz gotówką. W dniu 8 marca 89,68% aktywów funduszu było ulokowanych w akcje amerykańskich spółek wchodzące w skład indeksu S&P 500 (największe udziały posiadały Apple – 2,66%, Exxon Mobil – 2,66%, General Electric – 1,63% i Chevron – 1,50%), natomiast pozostałe 10,32% środków fundusz zainwestował w kontrakty futures na indeks VIX wygasające w marcu i kwietniu br. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,39% w skali roku.
Równocześnie w dniu wczorajszym (7 marca) nastąpiła likwidacja 13 funduszy ETF spółki (po raz ostatni były notowane na NYSE Arca lub na NASDAQ 26 czerwca): PowerShares Dynamic Insurance Portfolio, PowerShares Morningstar StockInvestor Core Portfolio, PowerShares Dynamic Banking Portfolio, PowerShares Global Steel Portfolio, PowerShares Active Low Duration Portfolio, PowerShares Global Wind Energy Portfolio, PowerShares Active Mega-Cap Portfolio, PowerShares Global Coal Portfolio, PowerShares Global Nuclear Energy Portfolio, PowerShares Ibbotson Alternative Completion Portfolio, PowerShares RiverFront Tactical Balanced Growth Portfolio, PowerShares RiverFront Tactical Growth & Income Portfolio oraz PowerShares Convertible Securities Portfolio. Aktywa ww. Funduszy stanowiły mniej niż 1% aktywów zarządznaych przez Invesco PowerShares.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.