Skip to main content

NASDAQ OMX stworzył indeksy porównujące wyniki akcji i funduszy ETF

NASDAQ OMX Group utworzył pięć indeksów – NASDAQ OMX Alpha Indexes – których zadaniem jest ułatwienie uczestnikom rynku porównania wyników akcji spółek giełdowych z wynikami exchange-traded funds. Są to:

  • NASDAQ OMX Alpha AAPL vs. SPY Index – porównuje wyniki Apple względem SPDR(R) S&P(R) 500 ETF

  • NASDAQ OMX Alpha GLD vs. SPY Index – porównuje wyniki SPDR(R) Gold Trust z SPDR(R) S&P(R) 500 ETF

  • NASDAQ OMX Alpha TLT vs. SPY Index – porównuje wyniki obligacji skarbowych (Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund) z SPDR(R) S&P(R) 500 ETF

  • NASDAQ OMX Alpha C vs. XLF Index – porównuje wyniki Citigroup z Financial Select Sector SPDR(R) Fund

  • NASDAQ OMX Alpha EEM vs. SPY Index – porównuje wyniki iShares MSCI Emerging Markets ETF z SPDR(R) S&P(R)500 ETF

Nowe indeksy, których obliczanie w czasie rzeczywistym i upowszechnianie rozpoczęło się 11 października, zapowiadają powstanie nowych instrumentów pochodnych, które dadzą inwestorom i traderom możliwość osiągania zysku nawet w sytuacji, kiedy rynek będzie zniżkował (będą to np. opcje na PHLX Semiconductor Sector Index).

Indeksy Alpha są innowacyjnym narzędziem, który pozwala uczestnikom rynku porównywać stopę zwrotu pojedynczej akcji względem określonego typu funduszu ETF. Przykładowo, jeżeli cena akcji spadnie mniej niż określonego funduszu ETF indeks NASDAQ OMX Alpha naśladujący relację cen tych dwóch instrumentów finansowych wzrośnie. Możliwość śledzenia korelacji między notowaniami akcji spółek a notowaniami ETF-ów da uczestnikom rynku sposobność dostosowywania składu swoich portfeli inwestycyjnych do otrzymanych rezultatów.

Indeksy NASDAQ OMX Alpha są obliczanie przy wykorzystaniu własnej metodologii, która pozwala mierzyć wyniki pojedynczej spółek lub funduszu ETF (które podlegają ocenie) względem innej pojedynczej akcji lub czołowego ETF-u (które stanowią benchmark). Relatywny wynik akcji (ETF-u) w porównaniu do benchmarku jest obliczany w wyniku porównania dziennych stóp zwrotu (plus dywidenda) tych instrumentów finansowych względem dnia poprzedniego. Początkowa wartość ww. indeksów (na dzień 1 stycznia 2010 r.) wynosiła 100,00 pkt.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.