Skip to main content

Lewarowany odwrotny ETF ProShares z ekspozycją na długoterminowe obligacje amerykańskie w obrocie na NYSE Arca

28 marca 2012 r. ProShares – jeden z czołowych providerów funduszy ETF na rynku amerykańskim, specjalizujący się w odworotnych funduszach ETF (inverse ETFs) i lewarowanych funduszach ETF (leveraged ETFs) – wprowadził do obrotu na rynku NYSE Arca nowy produkt – ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury. Fundusz ten jest powiązany z indeksem Barclays Capital U.S. 20+ Year Traeasury Bond Index, który skupia amerykańskie obligacje skarbowe (publiczne), których termin do wykupu jest większy niż 20 lat, denominowane w dolarach amerykańskich, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym (na poziomie co najmniej Baa3 według agencji Moody`s Investors Service lub BBB- według agencji Standard & Poor`s), o stałym oprocentowaniu i o wartości emisji powyżej 250 mln USD. Indeks ten jest ważony względną wartością rynkową wszystkich obligacji spełniających kryteria indeksowe. W portfelu indeksu nie znajdują się specjalne typy obligacji taki jak np. flower bonds, targeted investor notes (TINs), U.S. Treasury inflation protected securities (TIPs) oraz state and local government series bonds (SLGs). W końcu czerwca w skład indeksu wchodziło 19 obligacji, średni ważony kupon (weighted average coupon) wynosił 4,02%, średnia stopa zwrotu w terminie do wykupu (average yield to maturity) 2,68%, średnia ważona zapadalność (weighted average maturity) 27,85 lat, a zmodyfikowane duration (modified adjusted duration) 18,65 lat.

Fundusz ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury dąży do uzyskania w skali dziennej stopy zwrotu równej odwrotności trzykrotnej dziennej stopy zwrotu ww. indeksu, tzn. przy wzroście wartości indeksu o 1% stopa zwrotu funduszu wyniesie ok. (-3%). Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,95% w skali roku.

Fundusz ten jest trzecim instrumentem finansowym powiązanym z indeksem Barclays Capital U.S. 20+ Year Traeasury Bond Index. Dotychczas w ofercie ProShares znajdował się zwykły odwrotny ETF z ekspozycją na rynek długoterminowych amerykańskich papierów skarbowych (ProShares Short 20+ Year Treasury) oraz lewarowany odwrotny ETF stosujący podwójną dźwignię (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury. Ogółem spółka posiada w swojej ofercie ponad 130 funduszy ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.