Skip to main content

Kolejne interesujące propozycje inwestycyjne Russell Investments

27 maja 2011 r. Russell Investments poszerzyła swoją ofertę o dziesięć nowych funduszy ETF. Są to tzw. „Russell Factor ETFs”, czyli fundusze które zapewniają inwestorom ekspozycję na pięć indywidualnych czynników ryzyka, które wpływają na stopę zwrotu i ryzyko portfela: wysoką betę (High Beta), niską betę (Low Beta), wysoką zmienność (High Volatility), niską zmienność (Low Volatility) oraz wysokie momentum (High Momentum).

Pięć funduszy opartych jest na spółkach (w zdecydowanej większości amerykańskich) należących do indeksu Russell 1000:

1. Russell 1000 High Beta ETF – replikuje wyniki indeksu Russell-Axioma U.S. Large Cap High Beta, który daje inwestorom ekspozycję na akcje dużych spółek o przewidywanej najwyższej wartości współczynnika beta (mierzącego wrażliwość zachowania cen akcji danej spółki na zmiany cen na szerokim rynku) w okresie najbliższych trzech-sześciu miesięcy spośród firm należących do indeksu Russell 1000 (na podstawie metodologii opartej o model Axioma U.S. Equity Medium Horizon Fundamental Factor Risk); największe udziały w portfelu tego funduszu w dniu 26 sierpnia posiadały spółki: Varian Semiconductor Equipment Associates (2,46%), Lubrizol Corp. (2,44%), Apple (2,35%) i Deere & Co. (2,27%)

2. Russell 1000 High Momentum ETF – ma za zadanie odzwierciedlać wyniki indeksu Russell-Axioma U.S. Large Cap High Momentum, który daje ekspozycję na duże spółki charakteryzujące się najwyższą wartością średnioterminowego współczynnika momentum (określa on skumulowaną stopę zwrotu w okresie ostatnich 250 dni sesyjnych, z wyłączeniem 20 ostatnich dni sesyjnych) spośród firm należących do indeksu Russell 1000 (na podstawie metodologii opartej o model Axioma U.S. Equity Medium Horizon Fundamental Factor Risk); największe udziały w portfelu tego funduszu w dniu 26 sierpnia posiadały spółki: Apple (2,24%), Altria Group (2,09%), McDonald`s (2,09%) i Exxon Mobil (2,00%)

3. Russell 1000 High Volatility ETF – odwzorowuje wyniki indeksu Russell-Axioma U.S. Large Cap High Volatility, który daje inwestorom ekspozycję na akcje dużych spółek o najwyższej wartości współczynnika zmienności (zmienności stóp zwrotu w okresie ostatnich 60 dni sesyjnych) spośród firm należących do indeksu Russell 1000 (na podstawie metodologii opartej o model Axioma U.S. Equity Medium Horizon Fundamental Factor Risk); największe udziały w portfelu tego funduszu w dniu 26 sierpnia posiadały spółki: CF Industries Holdings (2,45%), Apple (2,27%), Amazon.com (2,21%), Nielsen Holdings (2,20%) i Monsanto (2,18%)

4. Russell 1000 Low Beta ETF – dąży do odwzorowania wyników indeksu Russell-Axioma U.S. Large Cap Low Beta, dającego inwestorom ekspozycję na akcje dużych spółek o przewidywanej najniższej wartości współczynnika beta (mierzącego wrażliwość zachowania cen akcji danej spółki na zmiany cen na szerokim rynku) w okresie najbliższych trzech-sześciu miesięcy spośród firm należących do indeksu Russell 1000 (na podstawie metodologii opartej o model Axioma U.S. Equity Medium Horizon Fundamental Factor Risk); największe udziały w portfelu tego funduszu w dniu 26 sierpnia posiadały spółki: Coca-Cola (2,16%), Perrigo (2,15%), Philip Morris International (2,09%), Johnson & Johnson (2,07%) i Altria Group (2,07%)

5. Russell 1000 Low Volatility ETF – stara się powielić wyniku indeksu Russell-Axioma U.S. Large Cap High Volatility, który daje ekspozycję na akcje dużych spółek o najniższej wartości współczynnika zmienności (zmienności stóp zwrotu w okresie ostatnich 60 dni sesyjnych) spośród firm należących do indeksu Russell 1000 (na podstawie metodologii opartej o model Axioma U.S. Equity Medium Horizon Fundamental Factor Risk); największe udziały w portfelu tego funduszu w dniu 26 sierpnia posiadały spółki: McDonald`s (2,24%), DPL (2,16%), Consolidated Edison (2,15%), Coca-Cola (2,14%) i Lubrizol (2,13%)

Opłata za zarządzanie we wszystkich ww. ETF-ach wynosi 0,49% w skali roku.

Pięć kolejnych ETF-ów zostało skonstruowanych na podstawie tej samej metodologii, jedynie spektrum spółek spośród których następuje selekcja firm charakteryzujących się odpowiednimi parametrami inwestycyjnymi, jest odmienne gdyż obejmuje małe spółki amerykańskie wchodzące w skład indeksu Russell 2000. Są to zatem fundusze:

1. Russell 2000 High Beta ETF – odwzorowuje wyniki indeksu Russell-Axioma U.S. Small Cap High Beta; największe udziały w portfelu tego funduszu w dniu 26 sierpnia posiadały spółki: Aircastle (2,39%), SMART Modular Technologies WWH (2,30%), Kaiser Aluminum (2,24%) i Hittite Microwave (2,23%)

2. Russell 2000 High Momentum ETF – ma za zadanie odzwierciedlać wyniki indeksu Russell-Axioma U.S. Small Cap High Momentum; największe udziały w portfelu tego funduszu w dniu 26 sierpnia posiadały spółki: Jazz Pharmaceuticals (2,45%), SMART Modular Technologies WWH (2,01%) i Esign Group (1,97%)

3. Russell 2000 High Volatility ETF – replikuje wyniki indeksu Russell-Axioma U.S. Small Cap High Volatility; największe udziały w portfelu tego funduszu w dniu 26 sierpnia posiadały spółki: Monro Muffler Brake (2,50%), Bridgepoint Education (1,87%), Swisher Hygiene (1,70%) i VirnetX Holding (1,63%)

4. Russell 2000 Low Beta ETF – stara się powielić wyniku indeksu Russell-Axioma U.S. Small Cap Low Beta; największe udziały w portfelu tego funduszu w dniu 26 sierpnia posiadały spółki: Unisource Energy (1,98%), Vector Group (1,91%), Magellan Health Services (1,74%) i Questcor Pharmaceuticals (1,60%)

5. Russell 2000 Low Volatility ETF – dąży do odwzorowania wyników indeksu Russell-Axioma U.S. Small Cap High Volatility; największe udziały w portfelu tego funduszu w dniu 26 sierpnia posiadały spółki: El Paso Electric (2,44%), SMART Modular Technologies WWH (2,38%), Nicor (2,31%) i Northwest Natural Gas (2,28%)

Opłata za zarządzanie w tych ETF-ach wynosi 0,69% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.