13 stycznia 2012 r. spółka Invesco PowerShares Capital Management wprowadziła na platformę NYSE Arca dwa fundusze ETF pozwalające inwestorom na realizację strategii inwestycyjnych niskiej zmienności (low volatility) w oparciu o akcje spółek z rynków rozwiniętych i z rynków wschodzących. Uzupełniły one dotychczasową ofertę Invesco PowerShares w tym zakresie, która obejmowała dotąd analogiczny instrument dający ekspozycję wyłącznie na amerykański rynek akcji (PowerShares S&P 500 Low Volatility Portfolio).
PowerShares S&P International Developed Low Volatility Portfolio to fundusz odwzorowujący S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Indeks ten obejmuje 200 spółek z indeksu S&P Developed ex US and South Korea LargeMid Cap BMI, które charakteryzują się najniższym poziomem zmienności w ostatnich 12 miesiącach. S&P Developed ex US and South Korea LargeMid Cap BMI Index to indeks którego uczestnikami są wszystkie spółki publiczne z 24 krajów (Australii, Austrii, Belgii, Kanady, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Hongkongu, Irlandii, Izraela, Włoch, Japonii, Luksemburga, Holandii, Nowej Zelandii, Norwegii, Portugalii, Singapuru, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii) charakteryzujące się wartością rynkową (skorygowaną o współczynnik free float) w wysokości minimum 100 mln USD i roczną wartością obrotu w wysokości co najmniej 50 mln USD. 5 kwietnia największe znaczenie w portfelu funduszu miały spółki sektora finansowego (23,04%), podstawowych dóbr konsumpcyjnych (18,18%), przemysłowego (13,46%) i dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (11,12%). Największe udziały posiadały tego dnia firmy TrustPower (0,87%), Great Eastern Holdings (0,84%) i SMRTF Corp. (0,74%). W strukturze geograficznej dominowały spółki kanadyjskie (21,12%), japońskie (16,98%), brytyjskie (11,51%), singapurskie (11,20%), australijskie (8,57%) i nowozelandzkie (8,09%). Fundusz inwestuje głównie w firmy o dużej kapitalizacji (large-cap) dochodowe (value) (41,1%) i wzrostowe (growth) (25,4%). Wskaźnik kosztów funduszu wynosi 0,35% w skali roku.
Fundusz PowerShares S&P Emerging Markets Low Volatility Portfolio odwzorowuje S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Indeks ten obejmuje 200 spółek z indeksu S&P Emerging BMI plus LargeMid Cap, które charakteryzują się najniższym poziomem zmienności w ostatnich 12 miesiącach. S&P Developed ex US and South Korea LargeMid Cap BMI Index to indeks którego uczestnikami są wszystkie spółki publiczne z 21 państw (Brazylii, Chile, Chin, Kolumbii, Czech, Egiptu, Węgier, Indii, Indonezji, Korei Południowej, Malezji, Meksyku, Maroka, Peru, Filipin, Polski, Rosji, RPA, Tajwanu, Tajlandii i Turcji) charakteryzujące się wartością rynkową (skorygowaną o współczynnik free float) w wysokości minimum 100 mln USD i roczną wartością obrotu w wysokości co najmniej 50 mln USD. 5 kwietnia największe znaczenie w portfelu funduszu miały spółki sektora finansowego (26,73%), podstawowych dóbr konsumpcyjnych (15,78%), użyteczności publicznej (14,65%), przemysłowego (9,98%) i usług telekomunikacyjnych (9,81%). Największe udziały posiadały tego dnia: Cathay No. 1 REIT (1,18%), Maxis (1,08%) i Public Bank (1,07%). W strukturze geograficznej dominowały spółki malezyjskie (24,34%), południowoafrykańskie (17,15%), tajwańskie (10,17%) i brazylijskie (8,25%); 9,24% portfela funduszu stanowiły spółki niesklasyfikowane geograficznie. Fundusz inwestuje głównie w firmy dochodowe (value) o średniej kapitalizacji (mid-cap) (36,5%) i dużej kapitalizacji (large-cap) (32,9%). Wskaźnik kosztów funduszu wynosi 0,45% w skali roku.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.