Skip to main content

Fundusz krótkoterminowych amerykańskich obligacji korporacyjnych w ofercie PIMCO

16 czerwca 2011 r. PIMCO – jedna z czołowych światowych firm w zakresie zarządzania funduszami dłużnymi, posiadająca biura w 10 krajach Ameryki Północnej, Europy i Azji – wprowadziła na platformę NYSE Arca PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Fund. Celem funduszu jest naśladowanie całkowitej stopy zwrotu generowanej przez The BofA Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Indeks ten śledzi wyniki krótkoterminowych, denominowanych w dolarach amerykańskich obligacji emitowanych przez amerykańskie przedsiębiorstwa posiadające rating niższy niż inwestycyjny. Muszą to być obligacje o okresie pozostałym do wykupu nie dłuższym niż 5 lat, o stałym kuponie, wyemitowane publicznie i o wartości emisji minimum 100 mln USD. Maksymalny udział obligacji jednego emitenta w portfelu funduszu wynosi 2%. W końcu lipca 54% portfela funduszu stanowiły papiery o zapadalności od 3 do 5 lat, 30% walory o zapadalności od roku do 3 lat, a 16% instrumenty o zapadalności poniżej roku. Średnia zapadalności portfela wynosiła 2,87 roku. Największymi pozycjami w portfelu (łącznie obejmuje on blisko 130 walorów) były w końcu lipca obligacje Ally Financial (2,76%) i Sprint Capital Corporation Global (2,72%). Fundusz wypłaca dywidendę co miesiąc. Wskaźnik rocznych kosztów operacyjnych (total annual operating expenses) wynosi 0,65%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.