4 października 2012 r. spółka IndexIQ specjalizująca się z alternatywnych indeksowych rozwiązaniach inwestycyjnych wprowadziła na rynek NYSE Arca kolejny fundusz ETF – IQ Hedge Market Neutral Tracker ETF. Fundusz został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić inwestorom osiągnięcie płynnej i przejrzystej ekspozycji na strategię market neutral realizowaną głównie przez fundusze hedgingowe.
Celem funduszu jest naśladowanie wyników indeksu IQ Hedge Market Neutral Index – jednego z indeksów opracowanych przez IndexIQ należących do rodziny indeksów obrazujących jedną z najpopularniejszych (zarówno pod względem liczby funduszy, jak i wartości zgromadzonych aktywów) strategii funduszy hedgingowych. Indeks ten próbuje replikować charakterystyki stopy zwrotu skorygowanej o ryzyko funduszy hedgingowych stosujących tę właśnie strategię (przy czym sam fundusz nie inwestuje w udziały w funduszach hedgingowych). Fundusze stosujące strategię market neutral zajmują zazwyczaj zarówno długie jak i krótkie pozycje w różnych klasach aktywów redukując w ten sposób ekspozycję na ryzyko systematyczne. Strategie te poszukują rynkowej (o zerowym współczynniku beta) ekspozycji na jeden lub więcej czynników ryzyka systematycznego, w tym ryzyko całego rynku (reprezentowanego przez indeks S&P 500), sektorów lub przemysłów, kapitalizacji rynkowej, regionu i państwa. Strategie typu market neutral które efektywnie neutralizują rynkową ekspozycję nie są podatne na kierunkowe ruchy rynku. W portfelu indeksu występują głównie tytuły uczestnictwa funduszy ETF. Głównymi kierunkami alokacji środków finansowych indeksu w końcu września 2012 r. były obligacje krótkoterminowe (58,47%), obligacje szerokiego rynku (16,1%) oraz międzynarodowe akcje (13,12%).
Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,75%, a całkowite roczne wydatki operacyjne funduszu (total annual fund operating expenses) sięgają 0,99%.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.