1 października 2013 r. na platformie NYSE Arca miał miejsce debiut RevenueShares Ultra Dividend Fund – funduszu ETF zarządzanego przez RevenueShares – spółkę należącą do firmy VTL Associates, która świadczy usługi konsultingowe i doradcze z zakresu inwestycji. To już siódmy ETF w ofercie tej spółki (pozostałe to: RevenueShares Large Cap Fund, RevenueShares Mid Cap Fund, RevenueShares Small Cap Fund, RevenueShares Financials Sector Fund, RevenueShares ADR Fund oraz RevenueShares Navellier Overall A-100 Fund) specjalizującej się w tworzeniu ETF-ów, których cechą charakterystyczną jest naśladowanie zachowania indeksów (głównie są to indeksy opracowane w oparciu o indeksy stworzone przez Standard & Poor`s), w przypadku których udział poszczególnych spółek w portfelu jest ważony nie ich kapitalizacją, a wielkością dochodów (revenue weighted indexes).
RevenueShares Ultra Dividend Fund ma na celu odwzorowywanie stóp zwrotu indeksu RevenueShares Ultra Dividend Index. Skład jego portfela obejmuje 60 wyselekcjonowanych spółek spośród 900 firm należących do indeksów S&P 500 i S&P 400. Podstawą ich wyboru jest ranking skonstruowany na podstawie wartości średniej 12-miesięcznej kroczącej stopy dywidendy (dane z ostatnich czterech kwartałów). Według danych RevenueShares w końcu 2013 r. aż 414 spółek z indeksu S&P 500 oraz 272 przedsiębiorstwa z indeksu S&P 400 wypłacało dywidendy. Waga każdej spółki w portfelu zależy od wypracowanego przez nią dochodu – jest obliczana na podstawie procentowego udziału dochodu danej firmy w sumie dochodów wszystkich 60 spółek należących do portfela indeksu. Równoważenie portfela funduszu odbywa się raz na kwartał.
W końcu 2013 r. największy udział w portfelu indeksu posiadały spółki: Hollyfrontier (5,33%), AT&T (5,05%), Verizon Communications (5,00%), Conocophilips (4,95%) i Duke Energy (4,92%). Jak podkreśla spółka RevenueShares 8 spośród 10 największych składników indeksu zwiększyło dywidendę w ostatnich 5 latach. W ujęciu sektorowym zdecydowanie dominowały akcje spółek użyteczności publicznej (46,5%); znaczące udziały posiadały również firmy reprezentujące sektor usług telekomunikacyjnych (17,5%) oraz spółki energetyczne (11,0%). Stopa dywidendy portfela indeksu wynosiła 5,13%, wskaźnik cena do zysku 14,87, wskaźnik cena do sprzedaży 1,17, a średnia kapitalizacja 37,4 mld USD.
Wskaźnik kosztów brutto (gross expense ratio) funduszu wynosi 0,76%.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.