Spółka Invesco PowerShares Capital Management wprowadziła 16 czerwca 2011 r. na platformę NYSE Arca dwa nowe fundusze ETF: PowerShares Fundamental Pure Large Growth Portfolio i PowerShares Fundamental Pure Large Value Portfolio. Pierwszy z ww. funduszy bazuje na indeksie RAFI Fundamental Large Growth i obejmuje duże amerykańskie spółki wzrostowe (największy udział w dniu 9 września w portfelu funduszu posiadały spółki Microsoft (7,66%), Coca-Cola (5,67%), Apple (4,72%) i PepsiCo (4,33%)). Drugi ETF bazuje na indeksie RAFI Fundamental Large Value grupującym duże spółki wartościowe (największy udział w dniu 9 września w portfelu funduszu posiadały spółki Exxon Mobil (9,00%), Chevron (5,78%), General Electric (5,66%), Pfizer (4,57%) i Bank of America (4,26%). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) obu ETF-ów wynosi 0,45% w skali roku.
Oba produkty uzupełniły dotychczasową ofertę Invesco PowerShares w zakresie indeksowych instrumentów finansowych typu ETF opartych o metodologię RAFI (Research Affiliates Fundamental Index) – PowerShares Fundamental Pure Style ETFs. Fundusze ETF bazujące na tej metodologii wykorzystują serię indeksów RAFI Fundamental US Style. Indeksy te są skonstruowane w oparciu o 2500 największych przedsiębiorstw amerykańskich notowanych na giełdowych parkietach, przy wykorzystaniu czterech czynników fundamentalnych: ostatnia dostępna wartość księgowa firmy, średni cash flow w ostatnich 5 latach, średnia sprzedaż w ostatnich 5 latach i całkowita wartość dywidend wypłaconych w ostatnich 5 latach. Każdy z ww. czynników w takim samym stopniu wpływa na wartość fundamentalnej wagi, która decyduje o znaczeniu danej spółki w indeksie. Na tej podstawie o określonej kapitalizacji („large”, „mid” i „small”) każda spółka jest klasyfikowana jako „growth”, „core” lub „value”.
Pełną listę ww. funduszy prezentuje poniższa tabela.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.