Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ – podstawowe informacje (II)

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ – podstawowe informacje (II)

W dniu wczorajszym przedstawiliśmy podstawowe informacje o charakterze formalnoprawnym dotyczące nowego funduszu ETF, który jutro zadebiutuje na GPW w Warszawie oraz podmiotów zaangażowanych w jego funkcjonowanie. Dziś pora na prezentację dotychczasowej historii funduszu oraz jego polityki inwestycyjnej.

Droga na GPW w Warszawie

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny certyfikatów serii A i B funduszu Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ 26 czerwca 2019 roku. Oferującym certyfikaty został DM Banku Ochrony Środowiska.

Emisja założycielska certyfikatów serii A miała miejsce w dniach 3-4 lipca. 19 lipca, w związku ze złożeniem ważnych zapisów w ramach subskrypcji certyfikatów serii A funduszu w ilości 95 tys. (w tym 9 tys. w transzy inwestorów instytucjonalnych i 86 tys. w transzy inwestorów indywidualnych) oraz dokonaniu wpłat na te certyfikaty na łączną wartość 5 010 300,00 zł (cena emisyjna jednego certyfikatu wynosiła 52,74 zł), AgioFunds TFI dokonało przydziału certyfikatów serii A.

31 lipca fundusz został zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Warszawie w rejestrze funduszy inwestycyjnych pod numerem 1656. Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.

31 lipca została podpisana umowa z DM Banku Ochrony Środowiska, której przedmiotem jest pełnienie funkcji Animatora Emitenta na rynku podstawowym dla certyfikatów inwestycyjnych funduszu Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

29 sierpnia Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych przyznał funduszowi Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT oraz postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych certyfikaty serii A z dniem 2 września i certyfikaty serii B (kod ISIN: PLBETF400025).

2 września certyfikaty serii A oraz certyfikaty serii B (bez określania ich liczby) funduszu zostały przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

3 września Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie postanowił wprowadzić 5 września 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym certyfikaty serii A i certyfikaty serii B funduszu. Będą one notowane pod skróconą nazwą „BETAM40TR”.

Polityka inwestycyjna

Zgodnie ze statutem funduszu Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ jego celem inwestycyjnym jest osiąganie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany wartości Indeksu Odniesienia dla takich samych okresów, niezależnie od tego, czy w tych okresach znajduje się on w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym.

Indeksem Odniesienia jest indeks mWIG40 Total Return (mWIG40TR). Jest to indeks obliczany od 18 września 2017 roku, na podstawie wartości portfela akcji 40 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Wartość bazową indeksu ustalono na dzień 31 grudnia 2009 r. na poziomie 2346,14 pkt. W odróżnieniu od indeksu mWIG40, mWIG40TR jest indeksem dochodowym, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji oraz dochody z tytułu dywidend. Wszystkie pozostałe zasady konstrukcji indeksu są zgodne z metodologią indeksu mWIG40 (więcej informacji na temat indeksu mWIG40TR można znaleźć w materiale informacyjnym przygotowanym przez Beta Securities Poland, który jest dostępny tutaj).

Cel inwestycyjny funduszu Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu fizycznej oraz syntetycznej replikacji aktualnej struktury Indeksu Odniesienia (instrumenty pochodne), przy czym udział fizycznej replikacji portfela (opartej na bezpośrednich inwestycjach w akcje) nie będzie niższy niż 75% całkowitej ekspozycji portfela funduszu na Indeks Odniesienia.

Kierując się interesem uczestników oraz względami efektywności i obniżania kosztów w procesie dostosowywania struktury portfela, fundusz może także nabywać akcje spółek przed dniem ich włączenia do Indeksu Odniesienia, jeśli zarówno data ich włączenia, jak i szacunkowy udział w Indeksie Odniesienia w momencie podejmowania decyzji, co do nabycia przez fundusz, będą znane. Przejściowo, ale nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia zdarzenia, fundusz może również utrzymywać w portfelu akcje spółek, które zostały usunięte z Indeksu Odniesienia w przypadku, gdyby ich natychmiastowa sprzedaż mogła mieć istotny negatywny wpływ na realizację celu inwestycyjnego funduszu. Fundusz, w każdym przypadku, będzie dostosowywał strukturę portfela do zmian struktury Indeksu Odniesienia bez zbędnej zwłoki, dążąc tym samym do ograniczenia ryzyka wystąpienia stóp zwrotu, które nie odpowiadają procentowym zmianom poziomu Indeksu Odniesienia.

Fundusz może zawierać umowy pożyczki papierów wartościowych, przy czym przedmiotem pożyczki mogą być wyłącznie akcje pod warunkiem, że spełniają wskazane w statucie warunki. W przypadku zawierania takich umów fundusz wymaga od pożyczkobiorcy ustanawiania na rzecz funduszu zabezpieczenia zwrotu pożyczki (spełniającego określone w statucie warunki) w celu zmniejszenia ekspozycji na ryzyko kontrahenta.

Łączny udział akcji wchodzących w skład indeksu mWIG40TR w skorygowanej wartości aktywów netto funduszu powiększony o łączną ekspozycję na bazę wszystkich posiadanych instrumentów pochodnych, będzie utrzymywany na poziomie możliwie najbardziej zbliżonym do 100%, nie mniejszym jednak niż 95% i nie wyższym niż 105%.

Funduszem zarządzają Kazimierz Szpak i Zbigniew Kowalczyk.

Szczegółowe informacje na temat polityki inwestycyjnej funduszu Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ zawiera Rozdział VII jego statutu (art. 27-33), który stanowi załącznik do prospektu emisyjnego (z którym można zapoznać się tutaj).

Pozostałe najważniejsze informacje o funduszu można znaleźć w lewej kolumnie strony etf.com.pl w oknie „Fundusze ETF na GPW w Warszawie”.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu