Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Piątek, 25.09.2020
    Aureli, Kamila, Kleofasa

Home / Aktualności - Europa / Pierwszy ETC oparty na zasadzie mean reversion na Deutsche Boerse

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Pierwszy ETC oparty na zasadzie mean reversion na Deutsche Boerse

15 listopada w systemie Xetra giełdy Deutsche Boerse zadebiutował pierwszy instrument finansowy typu exchange-traded commodity oparty na zasadzie xx wyemitowany przez db ETC Index plc - db Mean Reversion Euro Hedged ETC. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,45% w skali roku.

db Mean Reversion Euro Hedged ETC pozwala po raz pierwszy inwestorom na parkiecie we Frankfurcie partycypować w wynikach koszyka surowców obejmującego aluminium, złoto, olej opałowy, kukurydzę, pszenicę i ropę naftową WTI z zabezpieczeniem walutowym. Udziały poszczególnych surowców i towarów w koszyku wyznaczane są w oparciu o zasadę mean principle, która oznacza tendencję powracania cen do swojej średniej. Stosując to podejście przeważane są w portfelu są surowce i towary, których cena wydaje się być poniżej średniej, natomiast niedoważane są te surowce i towary, których cena jest relatywnie wysoka względem średniej. Wagi surowców i towarów w indeksie db Mean Reversion EUR replikowanym przez Db Mean Reversion Euro Hedged ETC są obliczane w oparciu o ich przeciętną cenę z ostatnich 365 dni w relacji do ich pięcioletniej średniej. Wagi towarów i surowców w indeksie są dostosowywane wówczas, gdy 12-miesięczna średnia cena istotnie różni się od pięcioletniej średniej.

Obecnie w segmencie ETC na Deutsche Boerse notowanych jest łącznie 179 instrumentów finansowych. Średnia miesięczna wartość obrotów exchange-traded commodities w systemie Xetra wynosi ok. 550 mln euro.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu