Na przełomie czerwca i lipca 2011 r. na czterech europejskich parkietach zadebiutowały pierwsze fundusze ETF Ossiam. Spółka ta jest filią Natixis Global Asset Management – jednej z 15 największych firm zarządzających aktywami na świecie (w końcu I kwartału br. aktywa pod zarządzaniem wynosiły ok. 530 mld euro) należącej do francuskich banków. Ossiam oferuje rozwiązania inwestycyjne oparte na ilościowych i fundamentalnych analizach rynków finansowych. Siedziba spółki znajduje się w Paryżu.
Ossiam Lux zaoferował dotychczas europejskim inwestorom pięć ETF-ów – pojawiły się one na Deutsche Boerse (24 czerwca), Borsa Italiana (1 lipca), NYSE Euronext Paris (4 lipca) i London Stock Exchange (12 lipca) (tutaj oferowane są w funtach, euro i dolarach).
Ossiam ETF STOXX EUROPE 600 EQUAL WEIGHT NR oraz Ossiam ETF EURO STOXX 50 EQUAL WEIGHT NR realizują tę samą strategię inwestycyjną – inwestują w akcje z indeksów (odpowiednio) STOXX EUROPE 600 i EURO STOXX EUROPE 50, przy czym akcje te w ich portfelach nie są ważone kapitalizacją rynkową (tak jak ma to miejsce w indeksach) lecz mają one równe udziały w portfelu (odpowiednio 0,1667% i 2%). Skutkiem tego są również inne (niż w przypadku samych indeksów) wagi poszczególnych sektorów w portfelach obu ETF-ów. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) tych funduszy wynosi (odpowiednio) 0,35% i 0,30%.
Trzy kolejne fundusze ETF Ossiam bazują na serii indeksów Ossiam Minimum Variance. Dają one inwestorom możliwość partycypowania w wynikach silnie zdywersyfikowanych portfeli skonstruowanych w dynamicznym procesie. Udziały akcji w ich portfelach są określane na podstawie procesu optymalizacji, dzięki któremu portfel charakteryzuje się wysoką dywersyfikacją ryzyka oraz odpowiednio niską zmiennością. Maksymalny udział jednej spółki w portfelu nie może przekroczyć 5%, a jednego sektora 20% aktywów. Fundusz Ossiam ETF iSTOXX Europe Minimum Variance NR wybiera składniki do portfela spośród 300 najpłynniejszych walorów wchodzących w skład indeksu STOXX 600 Europe, zaś fundusz Ossiam ETF US Minimum Variance NR spośród 250 najpłynniejszych akcji należących do indeksu S&P 500. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) tych ETF-ów wynosi 0,65%.
Na NYSE Euronext Paris oprócz czterech ww. funduszy miało miejsce także pierwsze notowanie funduszu Ossiam ETF CAC 40 Equal Weight replikującego indeks CAC 40 Equal Weight – indeksu obejmującego 40 największych i najpłynniejszych spółek notowanych na giełdzie w Paryżu o równych udziałach spółek. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu wynosi 0,30%.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.