11 lutego 2013 r. w segmencie XTF giełdy Deutsche Boerse zadebiutowało pięć funduszy ETF iShares (oferowanych przez BlackRock). Cztery z nich to instrumenty akcyjne powiązane z indeksami zmienności posiadające ekspozycję na różnorodne rynki w ujęciu geograficznym (w grudniu 2012 r. zostały wprowadzone na londyński parkiet), natomiast jeden to instrument dłużny umożliwiający czerpanie korzyści z globalnego rynku obligacji korporacyjnych o ratingu nieinwestycyjnym (także jest notowany – od listopada minionego roku – na London Stock Exchange).
iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility to fundusz, którego celem inwestycyjnym jest jak najwierniejsze odzwierciedlanie (poprzez replikację fizyczną, z zastosowaniem optymalizacji) stóp zwrotu indeksu MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. Portfel tego indeksu składa się z akcji wyselekcjonowanych spośród uczestników indeksu źródłowego (parent index) – MSCI Emerging Markets w oparciu o strategię minimalnej zmienności. Są to walory charakteryzujące się najniższą absolutną zmiennością stóp zwrotu, z zastrzeżeniem zachowania dywersyfikacji ryzyka w portfelu (w zakresie m.in. minimalnych i maksymalnych wag poszczególnych składników, sektorów i/lub krajów). Wybór akcji do portfela następuje na podstawie szacunków dotyczących profilu ryzyka i przewidywanej zmienności każdego uczestnika indeksu i korelacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami indeksu źródłowego. W dniu 22 maja największe wagi w portfelu funduszu posiadały akcje firm: Advanced Info Service (2,08%), Bank Central Asia (1,80%), Unilever Indonesia (1,69%), Public Bank (1,63%) i CP All (1,62%) (ogółem w portfelu znajdują się 184 składniki). W ujęciu sektorowym dominowały spółki z branży finansowej (26,15%), usług telekomunikacyjnych (14,19%), podstawowych dóbr konsumpcyjnych (14,01%) i technologii informacyjnych (10,52%). W strukturze geograficznej przeważały spółki z Tajwanu (17,3%), Chin (14,4%), Malezji (9,6%) i Korei Południowej (9.3%); udział polskich spółek wynosił 1,1%. Fundusz reinwestuje uzyskiwane dochody. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) wynosi 0,40%. Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański.
iShares MSCI Europe Minimum Volatility to fundusz, który dąży do powielania (poprzez replikację fizyczną, z zastosowaniem optymalizacji) stóp zwrotu indeksu MSCI Europe Minimum Volatility. Portfel tego indeksu składa się z akcji wyselekcjonowanych spośród uczestników indeksu źródłowego MSCI Europe w oparciu o strategię minimalnej zmienności. Są to walory charakteryzujące się najniższą absolutną zmiennością stóp zwrotu, z zastrzeżeniem zachowania dywersyfikacji ryzyka w portfelu (w zakresie m.in. minimalnych i maksymalnych wag poszczególnych składników, sektorów i/lub krajów). W dniu 22 maja największe wagi w portfelu funduszu posiadały akcje firm: Roche Holding (1,88%), Givaudan (1,78%), Novartis (1,70%) i Sanofi (1,69%) (ogółem w portfelu znajdują się 124 składniki). W ujęciu sektorowym dominowały spółki z branży podstawowych dóbr konsumpcyjnych (20,37%), opieki zdrowotnej (17,88%), finansowej (15,36%) i usług telekomunikacyjnych (10,50%). W strukturze geograficznej przeważały spółki z Wielkiej Brytanii (35,3%), Szwajcarii (18,8%), Francji (11,8%) i Niemiec (8,4%). Fundusz reinwestuje uzyskiwane dochody. Wskaźnik kosztów całkowitych wynosi 0,25%. Walutą bazową funduszu jest euro.
iShares MSCI World Minimum Volatility to fundusz, który ma za zadanie odwzorowywanie (poprzez replikację fizyczną, z zastosowaniem optymalizacji) stóp zwrotu indeksu MSCI World Minimum Volatility. Portfel tego indeksu składa się z akcji wyselekcjonowanych spośród uczestników indeksu źródłowego MSCI World w oparciu o strategię minimalnej zmienności. Są to walory charakteryzujące się najniższą absolutną zmiennością stóp zwrotu, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z dywersyfikacji ryzyka w portfelu (w zakresie m.in. minimalnych i maksymalnych wag poszczególnych składników, sektorów i/lub krajów). Wybór akcji do portfela następuje na podstawie szacunków dotyczących profilu ryzyka i przewidywanej zmienności każdego uczestnika indeksu i korelacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami indeksu źródłowego. W dniu 22 maja największe wagi w portfelu funduszu posiadały akcje firm: Automatic Data Processing (1,66%), Johnson & Johnson (1,66%), Novartis (1,51%), Enbridge (1,48%) i McDonald`s (1,48%) (ogółem w portfelu znajduje się 221 składników). W ujęciu sektorowym dominowały spółki z branży opieki zdrowotnej (16,49%), podstawowych dóbr konsumpcyjnych (16,03%), finansowej (15,73%) i dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (11,74%). W strukturze geograficznej przeważały spółki ze Stanów Zjednoczonych (57,2%), Japonii (13,5%), Kanady (8,4%), Szwajcarii (6,6%) i Wielkiej Brytanii (6,1%). Fundusz reinwestuje uzyskiwane dochody. Wskaźnik kosztów całkowitych wynosi 0,30%. Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański.
iShares S&P 500 Minimum Volatility to fundusz, który stara się jak najbardziej precyzyjnie odzwierciedlić (poprzez replikację fizyczną, z zastosowaniem optymalizacji) stóp zwrotu indeksu S&P 500 Minimum Volatility. Portfel tego indeksu składa się z akcji wyselekcjonowanych spośród uczestników indeksu źródłowego S&P 500 w oparciu o strategię minimalnej zmienności. Są to walory charakteryzujące się najniższą absolutną zmiennością stóp zwrotu, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z dywersyfikacji ryzyka w portfelu (w zakresie m.in. minimalnych i maksymalnych wag poszczególnych składników i sektorów). Wybór akcji do portfela następuje na podstawie szacunków dotyczących profilu ryzyka i przewidywanej zmienności każdego uczestnika indeksu i korelacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami indeksu źródłowego. W dniu 22 maja największe wagi w portfelu funduszu posiadały akcje firm: Abbvie (2,35%), Waste Management (2,15%), Becton Dickinson (2,11%), Automatic Data Processing (2,08%) i Marsh & McLennan (2,07%) (ogółem w portfelu znajdują się 192 składniki). W ujęciu sektorowym dominowały spółki z branży opieki zdrowotnej (17,88%), technologii informacyjnych (17,82%), podstawowych dóbr konsumpcyjnych (16,26%) i finansowej (10,88%). Fundusz reinwestuje uzyskiwane dochody. Wskaźnik kosztów całkowitych wynosi 0,20%. Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański.
iShares Global High Yield Bond to fundusz, który dzięki naśladowaniu (za pośrednictwem replikacji fizycznej z zastosowaniem metody reprezentacyjnej próbki) zachowania indeksu Markit iBoxx Global Dev High Yield Capped Index, oferuje inwestorom dostęp do najbardziej płynnych obligacji przedsiębiorstw typu high-yield (o ratingu niższym niż inwestycyjny), których emitenci pochodzą z krajów uprzemysłowionych (są to instrumenty denominowane w dolarze amerykańskim funcie szterlingu, dolarze kanadyjskim i w euro). Uczestnikami indeksu mogą być obligacje, w przypadku okres pozostający do wykupu jest nie krótszy niż rok (1,5 roku w przypadku nowych instrumentów włączanych do portfela) i nie dłuższy niż 15 lat. W celu zachowania dywersyfikacji portfela waga żadnego emitenta w portfelu nie może być wyższa niż 3 proc. W dniu 22 maja w portfelu funduszu (obejmującym ogółem 760 walorów) dominowały obligacje spółek sektora przemysłowego (79,65%) i obligacje wyemitowane przez instytucje finansowe (10,70%). W ujęciu geograficznym zdecydowanie przeważały obligacje firm amerykańskich (63,5%); relatywnie duże udziały posiadały również obligacje spółek z Luksemburga (8,2%), Holandii (5,2%) i Francji (5,1%). Fundusz co pół roku wypłaca inwestorom uzyskiwane dochody. Wskaźnik kosztów całkowitych wynosi 0,50%. Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański.
Walutą obrotu wszytskich ww. ETF-ów na Deutsche Boerse jest euro.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.