Skip to main content

Pięć nowych ETF-ów db x-trackers na Borsa Italiana

15 stycznia 2013 r. na giełdzie w Mediolanie miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa pięciu funduszy typu ETF db x-trackers. Dwa z nich to instrumenty akcyjne stosujące metodę fizycznej replikacji – db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF (DR) i db x-trackers Euro Stoxx 50 ex-Financials UCITS ETF (DR) (w grudniu zadebiutowały one na Deutsche Boerse). Pozostałe trzy fundusze to instrumenty odwzorowujące indeksy rynku papierów dłużnych wykorzystujące – tak jak zdecydowana większość ETF-ów Deutsche Banku – metodę replikacji syntetycznej.

Db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Covered Index ETF to fundusz denominowany w euro, którego celem jest odwzorowywanie stóp zwrotu indeksu Markit iBoxx EUR Liquid Covered Index. Jego portfel obejmuje minimum 50 wyselekcjonowanych listów zastawnych (covered bonds) denominowanych w euro i posiadających rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z trzech czołowych agencji ratingowych (Fitch Ratings, Moody`s Investors Service i Standard & Poor`s Rating Services). W indeksie mogą znaleźć się wyłącznie instrumenty o stałym oprocentowaniu, o minimum trzyletnim okresie do wykupu oraz o wartości emisji nie niższej niż 1 mld euro. W końcu lutego w portfelu indeksu znajdowały się 152 listy zastawne z 14 państw. Przeważały instrumenty wyemitowane przez podmioty z Francji (36,4%), Wielkiej Brytanii (12,8%), Holandii (9,1%), Włoch (8,4%) i Norwegii (7,9%). Średni kupon instrumentów znajdujących się w indeksie wynosił 3,34%, stopa zwrotu w terminie do wykupu 1,77%, a duration 5,57. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 0,20% w skali roku.

Db x-trackers II iBoxx € Germany Covered Total Return Index ETF to fundusz denominowany w euro, który dąży do powielania stóp zwrotu indeksu iBoxx € Germany Covered Total Return Index, który opisuje koniunkturę na niemieckim rynku listów zastawnych. W indeksie tym (typu dochodowego) mogą znaleźć się wyłącznie instrumenty denominowane w euro, o okresie do wykupu nie krótszym niż rok oraz o wartości emisji nie niższej niż 1 mld euro. W końcu lutego w portfelu indeksu znajdowało się 108 listów zastawnych. Średni kupon instrumentów znajdujących się w indeksie wynosił 2,99%, stopa zwrotu w terminie do wykupu 0,92%, a duration 3,21. Ponad 90 proc. udział w portfelu posiadały instrumenty o ratingu AAA i AA (odpowiednio 48,3% i 46,5%). Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,15% w skali roku.

Db x-trackers II iBoxx € Germany Covered 1-3 Total Return Index ETF to fundusz denominowany w euro, który próbuje jak najdokładniej replikować stopę zwrotu indeksu iBoxx € Germany Covered 1-3 Index, który odwzorowuje koniunkturę na niemieckim rynku listów zastawnych o terminie zapadalności od roku do trzech lat. W indeksie tym (również typu dochodowego) mogą znaleźć się wyłącznie instrumenty o stałym oprocentowaniu, denominowane w euro, o okresie pozostającym do wykupu nie krótszym niż rok oraz o wartości emisji nie niższej niż 1 mld euro. W końcu lutego w portfelu indeksu znajdowało się 46 listów zastawnych. Średni kupon instrumentów znajdujących się w indeksie wynosił 3,01%, stopa zwrotu w terminie do wykupu 0,46%, a duration 1,78. Ponad 90 proc. udział w portfelu posiadały instrumenty o ratingu AAA i AA (odpowiednio 44,1% i 50,2%). Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,15% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.