Należąca do Natixis Global Asset Management spółka Ossiam wprowadziła w drugiej połowie marca 2012 r. na cztery europejskie parkiety (19 marca na Xetra we Frankfurcie, tego samego dnia na Borsa Italiana w Mediolanie, 22 marca na NYSE Euronext Paris i 26 marca na London Stock Exchange) oraz w kwietniu na SIX Swiss Exchange (23 kwietnia) swój nowy fundusz ETF – Ossiam ETF Emerging Markets Minimum Variance NR.
Jest to instrument finansowy wykorzystujący metodologię zastosowaną w trzech wcześniej uruchomionych przez Ossiam ETF-ach (Ossiam ETF iStoxx Europe Minimum Variance NR, Ossiam ETF US Minimum Variance NR (USD) i Ossiam ETF FTSE 100 Minimum Variance), której celem jest stworzenie portfela inwestycyjnego charakteryzującego się niższym poziomem zmienności w stosunku do tradycyjnych indeksów. Fundusz Ossiam ETF Emerging Markets Minimum Variance NR wykorzystuje replikację swapową w celu odwzorowania wyników indeksu Ossiam Emerging Markets Minimum Variance. Indeks ten – obliczany i publikowany przez Standard & Poor`s – ma za zadanie dostarczyć inwestorom stopę zwrotu z portfela największych i najpłynniejszych spółek (minimum 80) spośród 400 wyselekcjonowanych firm należących do szerokiego indeksu rynków wschodzących – S&P/IFCI Index (indeks ten obejmuje akcje i ADR-y ok. 1800 największych spółek z 20 państw wschodzących). Spółki te są ważone w taki sposób, aby zminimalizować zmienność całego portfela inwestycyjnego, a jednocześnie portfel musi spełniać określone ograniczenia (m.in. udział pojedynczej spółki nie może być wyższy niż 3,5% portfela, a udział firm z jednego kraju oraz z jednego sektora nie może przekraczać 20% portfela). Średnia zmienność portfela indeksu Ossiam Emerging Markets Minimum Variance powinna być przynajmniej o 30 proc. niższa niż indeksuS&P/IFCI, a jednocześnie indeks ten powinien znacząco redukować spadki ze szczytu notowań do ich dna (drawdowns).
W 10 maja 2012 r. w portfelu indeksu Ossiam Emerging Markets Minimum Variance dominowały spółki z następujących sektorów: telekomunikacyjnego (21,01%), podstawowych dóbr konsumpcyjnych (20,92%), finansowego (14,13%) i technologii informacyjnych (10,93%). W tym samym dniu największy udział w portfelu indeksu posiadały spółki z Tajwanu (20,46%), Indii (14,20%), Tajlandii (12,62%), Korei Południowej (12,40%) i Malezji (8,56%). Największymi pozycjami w dniu 8 maja były walory firm: Telekomunikasi Indonesia (2,67%), Chunghwa Telekom (2,52%), Ecopetrol (2,46%), Taiwan Mobile (2,45%) i Far Eastone Telecomm (2,21%).
Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu wynosi 0,75% w skali roku. Fundusz reinwestuje dywidendy w ujęciu netto.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.