18 stycznia 2012 r. spółka Ossiam wchodząca w skład Natixis Global Asset Management oferująca specjalistyczne fundusze ETF wprowadziła na giełdę w Londynie nowy produkt – Ossiam ETF FTSE 100 Minimum Variance.
Fundusz ten wykorzystuje fizyczną replikację w celu odwzorowania wyników indeksu FTSE 100 Minimum Variance TR. Indeks ten – obliczany i publikowany przez FTSE – ma za zadanie dostarczyć inwestorom stopę zwrotu (przy założeniu reinwestowania dywidend netto) z portfela 95 najpłynniejszych spółek należących do indeksu FTSE 100 (obejmującego 100 największych brytyjskich spółek publicznych reprezentujących ok. 81% kapitalizacji tamtejszego rynku akcji) wyselekcjonowanych i ważonych w taki sposób, aby zminimalizować zmienność całego portfela inwestycyjnego. Średnia zmienność portfela indeksu FTSE 100 Minimum Variance TR jest przynajmniej o 24 proc. niższa niż indeksu FTSE 100, a jednocześnie indeks ten znacząco redukuje spadki ze szczytu notowań do ich dna (drawdowns). Metodologia indeksu została opracowana wspólnie przez FTSE i Ossiam. Fundusz nie stosuje pożyczek papierów wartościowych.
W dniu 23 lutego w portfelu funduszu dominowały spółki z sektorów: usług konsumpcyjnych (18,82%), dóbr konsumpcyjnych (17,52%), przemysłowego (17,29%) i użyteczności publicznej (14,62%). W dniu 21 lutego największy udział w aktywach posiadały spółki: Randgold Resources (3,11%), Imperial Tobacco Group (3,03%), National Grid (2,81%) oraz United Utilities Group (2,63%).
Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,45% w skali roku. Tytuły uczestnictwa funduszu są notowane w funtach szterlingach.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.