Na przełomie stycznia i lutego Lyxor Asset Management wprowadził swoje kolejne exchange-traded funds na parkiety w Paryżu, Zurychu, Mediolanie i Londynie.
20 stycznia 2011 r. na NYSE-Euronext Paris i na London Stock Exchange oraz 1 lutego na Borsa Italiana zadebiutowały tytuły uczestnictwa dwóch funduszy ETF. LYXOR ETF iBoxx Liquid High Yield 30 odwzorowuje (poprzez swapy) zachowanie indeksu Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 30, który obejmuje płynne obligacje korporacyjne denominowane w euro wyemitowane zarówno przez firmy z krajów należących do strefy euro, jak też z państw nie należących do Unii Gospodarczej i Walutowej o ratingu sub-inwestycyjnym (według metodologii stosowanej dla indeksów Markit iBoxx EUR Investment Grade). Walutą bazową funduszu jest euro. Fundusz nie wypłaca dywidend. Wskaźnik kosztów całkowitych (total earning ratio) wynosi 0,45% w skali roku.
Z kolei LYXOR ETF iBoxx Liquid Emerging Markets Sovereigns replikuje (także przy wykorzystaniu swapów) indeks Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns, który obejmuje obligacje rządowe 20 krajów zaliczanych do rynków wschodzących denominowane w dolarach amerykańskich. Udział obligacji z jednego kraju jest ograniczony maksymalnie do 12,5%, natomiast jeśli relacja długu do PKB danego kraju przekracza 80% udział w indeksie nie może być wyższy niż 5%. Największy udział w indeksie w końcu 2010 r. miały obligacje krajów Ameryki Łacińśkiej (45%) oraz państw EMEA (39%); udział obligacji krajów azjatyckich wynosił tylko 16%. W końcu 2010 r. największy udział w portfelu funduszu indeksu miały obligacje tureckie (12,3%), brazylijskie (12,3%), meksykańskie (11,2%) oraz rosyjskie (11,1%); udział polskich obligacji wynosił 3,1%. Minimalny okres zapadalności obligacji w indeksie wynosi 2 lata dla nowych walorów oraz 1,25 roku dla obligacji znajdujących się już w portfelu indeksu. Minimalny rating dla obligacji wynosi CCC, a minimalna wartość emisji jednej obligacji to 500 mln euro. Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański. Fundusz nie wypłaca dywidend. Wskaźnik kosztów całkowitych (total earning ratio) wynosi 0,30% w skali roku.
25 stycznia 2011 r. do obrotu na SIX Swiss Exchange weszły trzy dłużne fundusze ETF Lyxora dające ekspozycję na trzy segmenty rynku amerykańskich papierów skarbowych: Lyxor ETF iBoxx $ Treasuries 1-3Y, Lyxor ETF iBoxx $ Treasuries 5-7Y i Lyxor ETF iBoxx $ Treasuries 10Y+. Naśladują one zachowanie indeksów (odpowiednio): Markit iBoxx US Treasuries 1-3 (obligacje o zapadalności od roku do trzech lat), Markit iBoxx US Treasuries 5-7 (obligacje o zapadalnosci od 5 do 7 lat)i Markit iBoxx US Treasuries 10+ (obligacje o zapadalności powyżej 10 lat). Walutą tych funduszy, jak też walutą obrotu jest dolar amerykański, zaś opłata za zarządzanie wynosi 0,16% w skali roku. Funkcję market makera dla tych funduszy pełni Societe Generale.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.