Lyxor Asset Management – trzeci największy dostawca funduszy ETF na rynku europejskim – uruchomił fundusz ETF zorientowany na spółki, które wyróżniają się na świecie pod względem dbałości o kwestie związane z równością płci. Produkt ten powstał we współpracy z niemieckim dostawcą indeksów Solactive oraz z holenderską organizacją pozarządową – fundacją Equileap – zajmującą się zagadnieniami dotyczącymi równości płci i jest kolejnym krokiem na drodze do rozwoju inwestycji społecznie odpowiedzialnych w Europie. Fundusz jest notowany na giełdzie w Paryżu w euro. Jego wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,35% w skali roku. Fundusz nie wypłaca dywidendy.
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF dąży do odwzorowania wyników indeksu Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index przy zastosowaniu replikacji fizycznej. Obejmuje on akcje 150 spółek, które zajmują najwyższe pozycje w rankingu tworzonym przez Equileap odnoszącym się do równości płci. Są to spółki wybrane spośród ponad 3000 firm z 23 państw rozwiniętych. Każda spółka ma kapitalizację wynoszącą co najmniej 2 mld USD, a średni dzienny obrót jej akcjami nie może być niższy niż 5 mln USD. Selekcja spółek do indeksu polega na określeniu firm, które zajmują najwyższe pozycje w klasyfikacji Equileap`s Gender Scorecard. Jej metodologia oparta jest na 19 kryteriach zainspirowanych przez stworzone przez ONZ „Zasady Upodmiotowienia Kobiet” (UN Women`s Empowerment Principles). Ranking ten wykracza zatem poza tradycyjne kryteria dotyczące udziału kobiet w zarządach spółek, radach nadzorczych i komitetach wykonawczych. Liczą się takie kwestie jak: równowaga płci w kierownictwie i wśród wszystkich osób zatrudnionych w firmie, równe wynagrodzenie i równowaga między życiem zawodowym i prywatnym (work-life balance), polityki promujące równość płci oraz zaangażowanie na rzecz równouprawnienia kobiet. Wszystkie spółki w indeksie posiadają równe wagi i są raz w roku równoważone.
Według badania przeprowadzonego przez Światowe Forum Ekonomiczne osiągnięcie całkowitej równości płci zajęłoby 218 lat, gdyby utrzymać obecne tempo zbliżania się wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Wykorzystując uruchomiony właśnie fundusz ETF – poprzez nabywanie jego udziałów – można mobilizować środki finansowe dla firm najbardziej zaangażowanych w tę sprawę i pomóc przyspieszyć ich rozwój. Inwestycje społecznie odpowiedzialne na europejskim rynku funduszy ETF stanowią wciąż margines (5,8 mld euro spośród 600 mld euro), ale napływy kapitału do nich podwajają się co roku (w październiku osiągnęły poziom 1,6 mld euro). Biorąc to pod uwagę, ETF-y mogą być wykorzystywane jako narzędzie do rozpoczęcia inwestycji, które są społecznie świadome. Takie cechy ETF-ów jak płynność, niska wymagana początkowa kwota inwestycji oraz niewielkie opłaty za zarządzanie sprawiają, że są to przejrzyste instrumenty, które dobrze pasują do zasady odpowiedzialnego inwestowania.
Największy udział w indeksie Equileap Global Gender Equality posiadają obecnie spółki amerykańskie (ponad 46%), brytyjskie (ponad 11%), australijskie (ponad 10%) i francuskie (blisko 9%). Pod względem sektorowym dominują spółki z branży finansowej (prawie 20%), producenci dóbr wyższego rzędu (ponad 13%), firmy z sektora opieki zdrowotnej (ponad 10%) i z branży technologii informacyjnych (ponad 9%). Wśród uczestników indeksu znajdują się m.in.: L`Oreal, Sanofi, Diageo, Merck, GlaxoSmithKline, Adobe, Marks and Spencer, Novartis, Bank of America i Nike. Wykorzystując dane wstecz począwszy od 30 września 2011 r. do chwili obecnej indeks osiągnął średnią roczną stopę zwrotu w wysokości 10,8%, przy zmienności (annualizowane odchylenie standardowe) na poziomie 13,4%.
Na globalnym rynku funkcjonują jeszcze dwa inne ETF-y o podobnym charakterze: uruchomiony w marcu ubiegłego roku przez State Street Global Investors i notowany na NYSE Arca SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (można o nim przeczytać tutaj) oraz utworzony we wrześniu tego roku przez Evolve Funds Group i notowany na Toronto Stock Exchange Evolve North American Gender Diversity Index ETF.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.