Francuska spółka Ossiam (będąca częścią Natixis Global Asset Management – NGAM) poszerzyła swoją ofertę o kolejny fundusz ETF oparty na strategii Minimum Variance – Ossiam ETF World Minimum Variance NR. To już piąty tego rodzaju instrument finansowy utworzony przez tę spółkę – wcześniej uruchomiła ona fundusze Ossiam ETF iStoxx Europe Minimum Variance NR, Ossiam ETF US Minimum Variance NR, Ossiam ETF FTSE 100 Minimum Variance oraz Ossiam ETF Emerging Markets Minimum Variance NR. Nowy fundusz pojawił się w drugiej połowie października 2012 r. na czterech europejskich giełdach: 22 października na NYSE Euronext Paris w Paryżu, Borsa Italiana w Mediolanie i Deutsche Boerse (Xetra) we Frankfurcie, natomiast 29 października na London Stock Exchange w Londynie (tutaj jest notowany w funtach szterlingach i w dolarach amerykańskich).
Ossiam ETF World Minimum Variance NR wykorzystuje metodologię budowy portfela inwestycyjnego, której celem jest osiągnięcie niższego poziomu zmienności w stosunku do tradycyjnych indeksów. Poprzez replikację swapową dąży on do odwzorowania wyników indeksu Ossiam World Minimum Variance Index Net Return. Indeks ten – obliczany i publikowany przez Standard & Poor`s – ma za zadanie dostarczyć inwestorom stopę zwrotu z portfela ok. 250 wyselekcjonowanych, najpłynniejszych spółek spośród 1200 firm należących do szerokiego indeksu globalnego rynku akcji – S&P Global 1200 Index NR (jest to indeks ważony kapitalizacją obejmujący akcje spółek z 31 państw, których kapitalizacja stanowi ok. 70% globalnej kapitalizacji rynków akcji). Spółki te są ważone w indeksie w taki sposób, aby zminimalizować zmienność całego portfela inwestycyjnego. Skład indeksu jest równoważony co kwartał.
W 31 grudnia 2012 r. w portfelu indeksu Ossiam World Minimum Variance dominowały spółki z następujących sektorów: podstawowych dóbr konsumpcyjnych, dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu, użyteczności publicznej, opieki zdrowotnej i usług telekomunikacyjnych. Największy udział w portfelu indeksu posiadały spółki amerykańskie (ok. 63%) i japońskie (ok. 22,5%). Największymi pozycjami były walory firm: Kansai Electric Power (2,51%), Nippon Telegraph & Telephone (2,42%), Autozone (2,38%), Duke Energy (2,22%) i O`Reilly Automotive (2,05%).
Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 0,65% w skali roku. Fundusz reinwestuje dywidendy w ujęciu netto.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.